实验二 ARMA模型建模与预测指导一实验目的学会通过各种手段检验序列的平稳性学会根据自相关系数和偏自相关系数来初步判断ARMA模型的阶数p和q学会利用最小二乘法等方法对ARMA模型进行估计学会利用信息准则对估计的ARMA模型进行诊断以及掌握利用ARMA模型进行预测掌握在实证研究中如何运用Eviews软件进行ARMA模型的识别诊断估计和预测和相关具体操作二基本概念 宽平稳：序列的统计性质

应用时间序列分析实验手册目 录 TOC o 1-2 h z u  HYPERLINK l _Toc227006293 目 录 PAGEREF _Toc227006293 h 2 HYPERLINK l _Toc227006294 第二章 时间序列的预处理 PAGEREF _Toc227006294 h 3 HYPERLINK l _Toc227006295

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第一章 序列的统计量检验和分布 EViews提供序列的各种统计图统计方法及过程当用前述的方法向工作文件中读入数据后就可以对这些数据进行统计分析和图表分析 EViews可以计算一个序列的各种统计量并可用表图等形式将其表现出来视图包括最简单的曲线图一直到核密度估计1 打开工作文件双击一

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2012-03-20?? AR模型参数确定确定参数ψ设 是一个零均值的平稳时间序列 的自协方差函数为：定义 的自相关函数为：由 用 Xt-k 乘以上式两边可得到对任意的k ≥0有

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第一章:Eviews 入门一.Eviews的安装 安装步骤 准备好Eviews的安装盘确保第一张盘没有写保护1.运行Window程序将其他应用程序关闭2.在软驱(例如A盘)中插入第一张安装盘3.开始 运行 A：setup4. 在提示下依次插入其他的盘安装完所有后续盘后将再次要求插入第一张盘最后给出安装成功的信

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级EViews统计分析基础教程第6章 基本回归模型的OLS估计 重点内容： 加权最小二乘法(消除异方差) 广义最小二乘法(消除序列相关和异方差) 广义矩估计一加权最小二乘法(WLS)1.异方差问题的解决当线性回归模型出现异方差时所得到的估计量是非有效的用加权最小二乘法(WLS)可以解决异方差问题基本思路：赋予每个观测值残差不同

实验二 ARMA模型建模与预测指导一实验目的学会通过各种手段检验序列的平稳性学会根据自相关系数和偏自相关系数来初步判断ARMA模型的阶数p和q学会利用最小二乘法等方法对ARMA模型进行估计学会利用信息准则对估计的ARMA模型进行诊断以及掌握利用ARMA模型进行预测掌握在实证研究中如何运用Eviews软件进行ARMA模型的识别诊断估计和预测和相关具体操作二基本概念 宽平稳：序列的统计性质

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级双变量回归的EViews操作第一步： 输入 Y 和 X的数据 1第二步：创建方程对象 双变量回归估计是用方程对象来完成的 为了创建一个方程对象：主菜单： Object New Object Equation或 Quick Estimation Equation …或 在命令窗口中

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第十章 Panel Data模型 第一步 录入数据第二步 分析数据的平稳性(单位根检验)第三步 平稳性检验后分析路径选择第四步 协整检验`第五步 回归模型1第一步 录入数据 一 请点 实例数据二 请点 录入数据软件操作2实例数据录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的20个年度(1935-1954年

应用时间序列分析实验手册目 录 TOC o 1-2 h z u  HYPERLINK l _Toc227006293 目 录 PAGEREF _Toc227006293 h 2 HYPERLINK l _Toc227006294 第二章 时间序列的预处理 PAGEREF _Toc227006294 h 3 HYPERLINK l _Toc227006295

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级工作文件的创建首先双击EViews图标进入EViews主页在菜单一次点击FileNewWorkfile出现对话框Workfile Range在Workfile frequency中选择数据频率： Annual (年度) Weekly ( 周数据 ) Quartrly (季度)

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章 基本回归模型 单方程回归是最丰富多彩和广泛使用的统计技术之一本章介绍EViews中基本回归技术的使用说明并估计一个回归模型进行简单的特征分析并在深入的分析中使用估计结果 计量经济学的一些更高级专业的技术如加权最小二乘法二阶段最小二乘法(TSLS)非线性最小二乘法ARIMAARIMAX模型

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 基本回归模型 经济计量研究始于经济学中的理论假设根据经济理论设定变量间的一组关系如消费理论生产理论和各种宏观经济理论对理论设定的关系进行定量刻画如消费函数中的边际消费倾向生产函数中的各种弹性等进行实证研究单方程回归是最丰富多彩和广泛使用的统计技术之一本章介绍EViews中基本回归技术的使用说明并估计一

实验五 ARIMA模型的概念和构造一实验目的了解ARMA以及ARIMA模型的特点了解三者之间的区别联系以及AR与MA的转换掌握如何利用自相关系数和偏自相关系数对ARIMA模型进行识别利用最小二乘法等方法对ARIMA模型进行估计利用信息准则对估计的ARIMA模型进行诊断以及如何利用ARIMA模型进行预测掌握在实证研究如何运用Eviews软件进行ARIMA模型的识别诊断估计和预测二基本概念所谓A

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第2章概率统计复习和EViews简介概率统计复习和EViews简介 2.1 概率论复习 2.1.1 随机变量及分布 2.1.2 随机变量数字特征 2.1.3 随机向量 2.1.4 极限定理2.2 统计学复习 2.2.1 样本和统计量

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单位根检验第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验??1第一节 单序列单位根检验序列单位根检验在时间序列分析中的地位序列单位根检验软件相关操作不同检验结果后续分析思路协整检验????2一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 时间序列总体分析思路

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级计量经济学软件第一章 课程介绍与软件使用初步课程性质教学目标与要求重点与难点与其他课程的关系教材及教学参考书课程性质本实验课程是结合《计量经济学》的理论学习而设的一门实验课程通过计量经济学理论与实践相结合达到能够实际处理和分析经济数据的目的课程主要讲授EViews软件的入门知识以及与计量经济学各章内容相结合的实际数据处理和分析

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 基本回归模型 经济计量研究始于经济学中的理论假设根据经济理论设定变量间的一组关系如消费理论生产理论和各种宏观经济理论对理论设定的关系进行定量刻画如消费函数中的边际消费倾向生产函数中的各种弹性等进行实证研究单方程回归是最丰富多彩和广泛使用的统计技术之一本章介绍EViews中基本回归技术的使用说明并估计一