单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章时间序列计量经济学模型的理论与方法第一节 时间序列的平稳性及其检验第二节 随机时间序列模型的识别和估计第三节 协整分析与误差修正模型第一节 时间序列的平稳性及其检验一问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二时间序列数据的平稳性三平稳性的图示判断四平稳性的单位根检验五单整趋势平稳与差分平稳随机过程一问题的引出：非平稳

实验一：平稳时间序列建模——以某单个股指为例将A股盾安环境(002011)2008年4月30日至2009年4月22日成交量序列(以下称x序列)输入Eviews软件通过序列线性图根据线性图初步判断出序列是否平稳说明判断的理由对x序列做ADF检验进一步判断x序列是否平稳说明判断的理由对x序列做相关性检验进行模型识别判断该序列应做哪种模型并指明模型阶数将以下各步实验要求先抄在实验册上并根据实验结果做答对

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章时间序列的预处理本章结构平稳性检验 纯随机性检验2.1平稳性检验 特征统计量平稳时间序列的定义平稳时间序列的统计性质平稳时间序列的意义平稳性的检验 概率分布概率分布的意义随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定 时间序列概率分布族的定义实际应用的局限性(not available)特征统计量均值 方

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法第一节 时间序列的平稳性及其检验第二节 随机时间序列模型的识别和估计第三节 协整分析与误差修正模型§9.1 时间序列的平稳性及其检验一问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二时间序列数据的平稳性三平稳性的图示判断四平稳性的单位根检验五单整趋势平稳与差分平稳随机过程一问题的引出：非平稳

第九章时间序列计量经济学模型时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型§ 时间序列的平稳性及其检验一问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二时间序列数据的平稳性三平稳性的图示判断四平稳性的单位根检验五单整趋势平稳与差分平稳随机过程一问题的引出：非平稳变量与经典回归模型⒈常见的数据类型到目前为止经典计量经济模型常用到的数据有：时间序列数据(time-series data)截面