第十章习题讲解做单位根检验有个潜规则　　先从最复杂的模型开始　　如果最复杂的模型说非平稳　那就是非平稳　如果最复杂的模型说平稳　那么要用简单的模型检验　如果所有模型都说是平稳的　　那就是平稳的答：(1)做利润和红利的连线图 利润图 红利图从图中可以初步判断利润和红利都是非平稳的(2)首先对利润进行单位根检验选择

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第10章非平稳时间序列分析非平稳时间序列分析10.1 随机游动和单位根 10.1.1 随机游动和单位根 10.1.2 伪回归10.2 时间序列的时间趋势10.3 单位根检验 10.3.1 单位根检验 10.3.2 单位根检验——ADF检验 10.3.3 用E

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级上海财经大学 统计学系非平稳和季节时间序列模型分析方法 在第四章中我们介绍了非平稳时间序列模型但是在前面的讨论中对于时间序列的特性分析以及模型的统计分析都集中于平稳时间序列问题上本章将介绍几个非平稳时间序列的建模方法并且分析不同的非平稳时间序列模型的动态性质1上海财经大学 统计学系§8.1 ARIMA模型的分析方法8.1

单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单位根检验非平稳过程多数经济变量的时间序列都有随着时间增加而增长的趋势 不具有均值回复的特点. 两种刻画: 带趋势的平稳随机过程(前面已讲)单位根过程随机趋势过程有一类随机过程 如果再 t 时刻扰动项发生变化 那么它的影响会一直存在下去不会随着时间 t