程序化交易策略：量化投资注重数理分析与逻辑推导不依赖主观判定形成交易决策当模型思想来源于投资者市场体会基于历史数据所作的几率统计也可以是技术指标甚至基本面分析只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略?程序化交易(programe trading)可以定义为在指定模型参数的约束下按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为 根据交易风格不同可以分为主动型

{SVSH - 散户线模型}input:p1(7)variable:散户帐号数=0参数:=min(1-(h-c)c1-(c-l)c1-(h-l)c)TOP散户:=TOPVIEW(1360)TOPVIEW(1361)T1:=topview(1430)T2:=topview(1431)T3:=topview(1432)T4:=topview(1433)s1:=(t1-ref(t11))s7:=(t1-

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阿特曼Z-score模型出自 MBA智库百科( HYPERLINK )Z得分公式(Z-Score Formula) 目录[ HYPERLINK javascript:toggleToc() 显示] HYPERLINK wikiE998BFE789B9E69BBCZ-scoreE6A8A1E59E8B l . 1 什么是阿特曼Z-score模型 HYPERLINK wik

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第6章课后练习一简答题1什么是单因素模型和指数模型两者的区别和联系是什么2影响证券回报率的重要因素有哪些这些因素各自如何对证券回报率产生影响的3如何通过套利活动使市场达到均衡状态4套利定价理论的核心思想是什么5为了得到无风险的证券组合如何消除系统性风险(因素风险)和非系统性风险(非因素风险)6构建一个无风险套利组合需要满足的条件是什么7套利定价模型的假设条件是什么8套利定价模型和资本资产模型

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