#EG两步法# 相关文档
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计量经济学协整检验方法.doc
三协整检验协整性的检验方法主要有两个：EG两步法以两个变量y和x为例在检验协整性之前首先要对变量的单整性进行检验只有当两个变量的单整阶数相同时才可能存在协整关系不妨设y和x都是一阶单整序列即yx均则EG两步法的具体检验步骤为：第一步：利用最小二乘法估计模型：(5-1)并计算相应的残差序列：第二步：检验残差序列的平稳性可以使用的检验方程有：(5-2)(5-3)(5-4)如果经过DF检验(或AD
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