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期权定价二项式模型.doc
二项期权定价模型 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向且假设在整个考察期内股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变模型将考察的存续期分为若干阶段根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格对于美式权证由于可以提前行权每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者二
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