TESTING FOR NO
2 Multivariate Time
Reliablemunicati
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什麼模型才是好模型當估計參數較少時採用SBC較為有利假設我們要檢定AR(2)模型是否比AR(1)模 型來的好因此我們可以分別算出兩個模型的最大概似值分別為Lu與LR則LR統計量為STEP1將T及T-1期的實際值代入計算T1期預測值可以發現似乎AR(1)模型的預測表現較優於AR(2)模型由於Granger and Newbold(1974)提出非定態時間序列間可能會出現假性迴歸(spurious r
A Time Series C
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Statistics in practiceSTATStatistics in Practice Nevada Occupational Health Clinic is private clinic specializing in industrial medicine. The clinic has seen som
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