大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .ppt

    #

  • 第五讲-协议.ppt

    介绍远期利率无套利均衡分析和金融衍生工具之一的远期利率合约个月后需归还银行贷款为:三连续复利:结算金额的一般计算公式为: 按远期利率的计算公式可求得未来1年的远期利率为 A(111)(111)= A(110)(1r) A(111)(111)- A(110)(1) 当FRA合约利率(本例)高于时上述不等式总是成立因为只有当合约利率等于时左右两端才相等说明卖方在没有任何自有

  • .pdf

    #

  • 协调.ppt

    远期利率协议金融衍生工具远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日期,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。签订该协议的双方同意,交易将来某个预先确定时间的短期利息支付。用以锁定利率和对冲风险暴露为目的的衍生工具之一。其中,远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息。远期利率协议的特点:1、成本较低2、灵活性大3、保密性好远期利率

  • 协议.ppt

    远期利率协议远期利率协议的概述 远期利率协议市场远期利率协议的利弊远期利率协议定价及交割远期利率协议的避险功能1 远期利率协议的概述 11远期利率协议的含义 远期利率协议(Forward Rate Agreements,以下通称为FRA),是交易双方约定在未来某个时点交换未来某个期限内一定本金基础上的协定利率与参照利率利息差额的合约。协议利率为双方在合同中同意的固定利率,参照利率为合同结算日的市

  • .docx

    #

  • 协议.docx

    远期利率协议?  一远期利率协议的基本概念   远期利率协议(forward rate agreements简称FRA)?  是一种远期合约买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率并规定以何种利率为参照利率在将来利息起算日按规定的协议利率期限和本金额由当事人一方向另一方支付协议利率与参照利率利息差的贴现额  了解远期利率协议必须先弄清

  • 协议.doc

    #

  • 第四章_协议FRA.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 远期利率协议FRA (Forward Rate Agreement )一定义 一份远期利率协议是交易双方或者为规避未来利率波动风险或者在未来利率波动上进行投机的目的而约定的一份协议在一份协议中: ??????? 买方名义上答应去借款??????? 卖方名义上答应去贷款??????? 有特定数额的名义上的本金??????

  • (简体)第5章股指货外汇货--厦门大学精品课程建设网站.ppt

    股票配资软件18950897888外汇喊单网职业操盘手带你赚钱(二)运用股指期货进行套期保值. 改变投资组合的系统性风险暴露  投资者可以利用股指期货根据自身的预期和特定的需求改变股票投资组合的β系数从而调整股票组合的系统性风险与预期收益   设定股票组合的原β系数为 目标β系数为 则套期保值比率就应该为   需要交易的股指期货份数为          

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部