单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级在险价值(VaR)---定义及其计算主讲教师:郭文旌一VaR的定义VaR就是按某一确定的置信度对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造成资产价值的最大损失的一种估计例:一个基金经理希望在接下来的10天时间内以95 概率保证其所管理的基金价值损失不超过 1000000则我们可以将其写作:
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2005 年第 5 期
万方数据
计算VaR值的基本方法?①方差-协方差法又称德尔塔正态法???方差-协方差法的优点是原理简单计算快捷确定表现在三个方面:一是不能预测突发事件的风险原因是方差-协方差法是基于历史数据来估计未来其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性而突发事件打破了这种分布的一致性其风险无法从历史序列模型中得到揭示二是方差-协方差法的正态假设条件受到质疑由于肥尾现象广泛存在许多金融资产的收益率分布并不符合正态分
aVR导联的价值二在急性心包炎诊断中的价值Kuchar等对MI后左心室起源的室速的体表心电图特征进行研究起源于左心室心底部者aVR及V4导联QRS 波群多为负向起源于心尖部者aVR及V4导联QRS波群多为正向Yamaji研究发现88左主干病变患者的aVR导联ST段明显抬高43前降支近端病变也可出现女性 79岁 AMI 左主干次全闭塞 EF10男性 50岁 前侧壁心梗 前降支近端堵塞
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级山东工商学院会计学院第 3章风险价值第3章 风险价值本章学习目标 通过本章学习熟练掌握风险的概念风险的衡量风险与报酬的关系以及资本资产定价模型本章难点是如何理解在资本市场有效性假设条件下非系统风险可以完全分散投资者只需要考虑系统风险并能够利用β值衡量一种证券系统风险的大小以及与之相适应的报酬要求 山东工商
按一下以編輯母片標題樣式按一下以編輯母片第二層第三層第四層第五層以VaR風險計量模型衡量台灣指數期貨的避險效果指導老師: 劉尚銘老師學生: 王淑薇 藍怡潔 張瑜婷 詹佳燕專題大綱第一章 緒論第二章 文獻探討第三章 研究方法第四章 資料結構與實證結果第五章 結論與建議第一章 緒論 隨著世界金融的開放改革經濟與資訊科技的迅速發展人民的
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