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万方数
复合二项风险模型的破产概率数据模拟用计算机产生一列参数p=的几何分布随机数用来表示发生索赔的时间间隔的随机序列再产生一列随机数表示单次索赔额的分布假定为服从参数p=的几何分布期望值为5令=可得c=即单位时间保费收取额为设初始盈余u为100下面讲述一下计算机模拟的过程:为了进行模拟我们引入以下变量:K:模拟过程中出现破产的次数i:随机模拟发生次数n:系统时钟W:索赔发生时间间隔T:索赔发生时刻x:单
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中南财经政法大学研究生学报
保险随机风险模型的若干问题研究金融学 2010 硕士【摘要】 金融风险管理是继Markowitz均值方差组合投资理论和Black-Scholes期权定价理论之后金融学历史上的第三次革命这一领域在近年来发展迅速形成了一套较为完整的理论体系破产论就是风险理论应用于保险业的核心理论其中破产概率是衡量保险偿付能力的最重要指标之一能够反映保险初始资本是否充足保费立定是否恰当等诸多方面是保险控制风
半参数广义线性模型若干问题的研究【摘要】:当我们把数据集纳入到某一回归模型进行研究的时候必然要做一些假定如方差齐性等等甚至模型本身也是一种假定如果假定不成立模型的估计和其他统计推断结果会受到很大的影响从而人们展开了对回归模型的统计诊断及方差齐性检验的研究它们是处理回归问题的重要步骤在理论和应用上都有十分重要的意义八十年代中期Green等(1985)在研究农业试验和Engle等(1986)在研
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