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4豆粕市场反向基差结构的原因分析 从市场价格运行的情况看豆粕基差的周期性规律主要表现如下:(1)豆粕1月和5月合约价差走势图(价差=1月-5月)78月相对高位时间最小值(3)豆粕9月和下一年度的1月合约的价差走势图(价差=9月-1月)
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2008 年第 14 期
引领期市创新 共创投资价值 反向基差下的豆粕跨期套利分析反向基差结构下的投资机会豆粕价差结构分析豆粕市场反向基差结构的原因分析反向基差结构下的价差变化规律分析 豆粕期现价差分布2007年8月份是转折点之前期现价差没有明显持续时间较长的规律之后豆粕现货处于升水状态并且这种价格结构一直持续到当前豆粕期货价差分布同样07年8月份之前豆粕不同月份合约之间价格的强弱高低状态并不稳定
焦炭 t _blank 期货即将挂牌上市中国作为世界上最大的焦炭生产国和消费国每年焦炭出口约1400万吨占国际焦炭贸易量的60却始终掌握不了自己的定价权焦炭期货的推出将给整个行业发展企业经营运作带来深远影响有利于加强我国焦炭在国际上的话语权不仅如此焦炭与 steelindex t _blank 钢材关系密切焦炭产量的90用于高炉冶炼且主要用于冶炼钢铁因此焦炭与钢材是产业链的
(内部注意保密)20092010年白糖期货跨期套利回顾和可行性分析分析师:唐援军 TOC o 1-3 h z u l _Toc267329004 一 白糖期货介绍 PAGEREF _Toc267329004 h 3 l _Toc267329005 二 交易规则 PAGEREF _Toc267329005 h 3 l _Toc267329006 三 走势回顾 PAG
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大豆豆粕套利规律浅析 TOC o 1-3 h z u l _Toc216769742 前言 PAGEREF _Toc216769742 h 2 l _Toc216769743 一2000年7月起美豆指数与美豆粕指数价差关系分析 PAGEREF _Toc216769743 h 2 l _Toc216769744 (一)计算办法说明 PAGEREF _Toc2167697
套利研究?PVC
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