第四章
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第八章 时间序列分析在单位圆外即所有根的模都大于1 则称此条件为MA(q)模型的可逆性条件.当模型(★)满足可逆性条件时θ-1(B)存在此时(★)式可以写成 at=θ-1(B)Xt称它为逆转形式.模型(★)中的Xt可以看做是白噪声序列{at}输入线性系统中的输出.3.自回归滑动平均模型 设{Xt}是零均值的实平稳时间序列定义p阶自回归q阶滑动平均混合模型为 Xt-φ1Xt-1φ2X
概率空间掌握对随机现象的数学建模方法随机对象概念及其描述五种概率函数各种矩描述条件概率独立性全概率公式Bayes公式关于随机过程
《随机过程》第5章小结陈明制作chenming@内容提要随机信号的正交分解常见随机信号的性质随机信号的检测随机信号的均方滤波随机信号的正交分解正交分解和随机信号的表示随机信号的Fourier正交分解随机信号的K-L正交分解正交分解和随机信号的表示正交函数系标准正交函数系完备正交函数系正交分解随机信号的Fourier正交分解随机信号的K-L正交分解常见随机信号的性质随机信号的带宽带限随机信号带通随
主讲人:范瑾 平均返回时间与常返单位步长回到j的次数的两点解释: Thanks
第二章随机过程的基本概念
[(0-1)分布] 随机变量 X 只可能有两个值: 0 和 1其概率分布为:[定义] 称{ N (t) t ?0 } 为计数过程若N (t)表示到时间t 为止已发生的事件A的总数且N (t)满足下列条件:(1) N (t) ? 0 且 N (0) = 0 (2) N (t) 取非负整数值(3) 若 s < t N (s) ? N (t) (4) 当s < t 时 N (t) ? N (s)等于区
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