?专题报告·股指 ?策略研究 ?2010年08月26日 星期四 ?中期研究院·研发系列 ?中期研究院衍生品中心跨期套利研究系列之一 统计套利程序化交易实证研究?产业研究中心分析师:赵宇微王秦豫赵宇微:瑞典皇家工学院数学硕士主修数学统计与金融数学专业浙江大学理科学士数学与应用数学专业擅长使用数理方法研究金融市场目前负责股指期货持仓分析和相关数值研究王秦豫:伦敦政
套利交易是利用两地利息的高低不同来营利分为抛补套利和非抛补套利两种.我学过一点相关知识在此我就用便于计算的数字举个例子发表一下我的浅见.例如假设AB两国货币汇率为1A=B两国年利率分别为510.这时在A国借A国货币100万以即期汇率兑换为1000万B国货币存入B国银行.这样一年后可从B国银行取出1100万兑换成110万A国货币还A国银行105万得到5万A国货币.但是一般汇率不是不变的会有变化
二套利与普通投机交易的区别1普通投机交易绝对价格变化而套利是从不同合约彼此之间的相对价格差异套取利润2普通投机交易在一段时间内只作单方向的买或卖而套利则是同时进行双向操作 盈利3850元吨 亏损2950元吨买入CU0405价格21950元吨价差扩大100元吨熊市套利在做法上正好与牛市套利相反在正向市场上如果近期供给量增加需求减少则会导致近期合约价格的跌幅大于远期合约或近期合约价格
程序化服务QQ:150428686淘宝店铺: : 把交易分析简单化就意味着投资者由生手向熟手的转变,也意味着交易的有效化,谁也无法告诉你未来会如何走,但程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。 交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情,而不是如何预测未来。太多的人花太多的精力去预测未来,而对正在发生的情况却不知所措,这导致太多的人亏损。 程序化交易就是致力于处理现在的交易,而不是
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价格触发画线触发模型触发文文通注意:(1)与技术指标在公式上的区别 (2)与技术指标在交易上的区别 (3)交易模型的几种基本形式 10周期的均线上穿20周期的均线时买开 5周期的均线下叉10周期的均线时卖平 10周期的均线下叉20周期的均线时卖开 5周期的均线上穿10周期的均线时买平
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程序化交易策略:量化投资注重数理分析与逻辑推导不依赖主观判定形成交易决策当模型思想来源于投资者市场体会基于历史数据所作的几率统计也可以是技术指标甚至基本面分析只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略?程序化交易(programe trading)可以定义为在指定模型参数的约束下按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为 根据交易风格不同可以分为主动型
[期货技巧]日内交易系统要素 成功的操盘手离不开一套成功的交易系统完善的日交交易系统应该包括以下要素: 1开仓法 日内交易有着时间短见效快的特点因此开仓与趋势交易有着很大的区别趋势操作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法和一次建仓法 试仓法适用于信号准确率不太高(低于90)的操作先用5的仓位进行试探如果发展一段时间止损位不破基本趋势没有被打破的迹
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