多重共线性案例: 变量 YX1X2X3X4X5的数据年 来源:《天津统计年鉴》1988.用1974-1987年数据建立天津市粮食需求模型如下 Y = - X1 X2 X3 X4 – X5 (-) () () () () (-) R2 = F =
第四章 案例分析一研究的目的要求近年来中国旅游业一直保持高速发展旅游业作为国民经济新的增长点在整个社会经济发展中的作用日益显现中国的旅游业分为国内旅游和入境旅游两大市场入境旅游外汇收入年均增长与此同时国内旅游也迅速增长改革开放20多年来特别是进入90年代后中国的国内旅游收入年均增长远高于同期GDP 的增长率为了规划中国未来旅游产业的发展需要定量地分析影响中国旅游市场发展的主要因素二模型设定及其估
一案例背景其他方法
17 多重共线性“多重共线性”一词由R Frisch 1934年提出,它原指模型的解释变量间存在线性关系。1.非多重共线性假定 rk (X 'X ) = rk (X ) = k 解释变量不是完全线性相关的或接近完全线性相关的。? rxi xj ? ?1,? rxi xj ? 不近似等于1。就模型中解释变量的关系而言,有三种可能。(1)rxi xj = 0,解释变量间非线性相关,变量间相互正交。
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级1第8章 多重共线性multicollinearity 两个或多个解释变量之间存在线性相关称为多重共线性2多元回归方程古典假设之一:自变量之间不存在精确的线性关系即:任何一个解释变量不能写成其他解释变量的线性组合 3完全多重共线性回归模型的某个解释变量可以写成
对于模型 Yi=?0?1X1i?2X2i??kXki?i i=12…n 其基本假设之一是解释变量之间不存在完全共线性 如:X2= ?X1则X2对Y的作用可由X1代替 (2)滞后变量的引入X1和X2完全相关 3. 参数估计量经济含义不合理 在模型中排除某一个解释变量Xj估计模型 如果拟合优度与包含Xj时十分接近则说明Xj与其它解释变量之间存在
§43 多重共线性Multi-Collinearity一、多重共线性的概念二、实际经济问题中的多重共线性三、多重共线性的后果四、多重共线性的检验五、克服多重共线性的方法六、案例*七、分部回归与多重共线性§43 多重共线性 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现
(第7讲) 第7章 多重共线性 非多重共线性假定多重共线性的经济解释多重共线性的后果多重共线性的检验多重共线性的克服方法案例分析(3例)file: li-7-1file:b1e4file: nonli141.非多重共线性假定 (第2版教材第187页)(第3版教材第161页)(第2版第189页)(第3版第162页)2.多重共线性的经济解释3.多重共线性的后果(第2版第190页)(第3版第163页)(
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级一多重共线性的含义二多重共线性产生的原因三多重共线性产生的后果四多重共线性的检验五多重共线性的处理六案例 第七章 多重共线性 一多重共线性的含义 对于模型 Yi=?0?1X1i?2X2i??kXki?i
对于模型 Yi=?0?1X1i?2X2i??kXki?i i=12…n其基本假设之一是解释变量是互相独立的 由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集特定样本可能存在某种程度的多重共线性 一般经验: 时间序列数据样本:简单线性模型往往存在多
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