单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著电子教案第七章 序列相关性◆ 学习目的 通过本章的学习你可以知道什么是序列相关性序列相关性产生的原因是什么序列相关性导致什么样的后果怎样检验和处理具有序列相关性的模型◆ 基本要求1)掌握序列相关性的概念序列相关性的后果和检验方法2)了解广义
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二节 序列相关性(serial correlation)如果随机干扰项不满足序列不相关性称为存在序列相关性(一)序列相关性对于模型Yi ? ?0 ? ?1 X1i ? ?2 X2i ???? ? ?k Xki ? ?ii ?1 … n 在其他假设条件仍成立的情况下如果出现Cov[?i ?j ] ? E[?i ?j
§42 序列相关性 Serial Correlation一、序列相关性概念二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果四、序列相关性的检验五、具有序列相关性模型的估计六、案例§42序列相关性一、序列相关性概念 如果对于不同的样本点,随机误差项之间不再是不相关的,而是存在某种相关性,则认为出现了序列相关性。对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+…+?kXki+?ii=1,2, …,n
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单击以编辑母版标题样式单击以编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级§2.7 序列相关性Serial Correlation一序列相关性二实际经济问题中的序列相关性三序列相关性的后果四序列相关性的检验五解决自相关的方法 如果模型的随机误差项违背了互相独立的基本假设的情况称为序列相关性 普通最小二乘法(OLS)要求计量模型的随机误差项相互独立或序列不相关一序列相关性1序列相关的
通过本章的学习你可以知道什么是序列相关性序列相关性产生的原因是什么序列相关性导致什么样的后果怎样检验和处理具有序列相关性的模型 (7-2) GDP价格指数消费等时间序列数据通常表现为周期循环当经济衰退的谷底开始复苏时大多数经济序列开始上升在上升期间序列在每一时刻的值都高于前一时刻的值看来有一种内在的动力驱使这一势头继续下去直至某些情况出现(如利率或税收提高)才把它拖慢下来 (7-5)
第五章 自相关(序列相关)第一节 自相关的定义第二节 自相关的检验第三节 自相关模型的修正附加:ARCH模型简介第一节 自相关的定义一对于模型 有基本假设:如果随机误差项之间不再是完全互相独立 即有:认为模型出现自相关(序列相关)性又因为有假设 自相关也可表示为:如果仅是 称有一阶自相关二实际经济问题中的序列相关性自相关产生的原因1惯性2解释变量的
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第七章 误差序列相关1第一节 误差序列相关的性质和原因第二节 误差序列相关的发现和判断第三节 误差序列相关的克服和处理本章结构2第一节 误差序列相关的性质和原因两变量和多元
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Athens University of Economics BusinessVolatility Forecasting for Option Trading:Evaluating Estimators of Changes on Implied VolatilitiesGeorge Lilianov George PapadakisGraduate Program in Decisio
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