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  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第12章 自相关性 1 自相关的性质自相关(autocorrelation)的含义：按时间(时间序列数据)或空间(横截面数据)排列的观测值序列的成员之间的相关序列相关与自相关是同义语经典线性回归模型假定在干扰项之间不存在自相关：习惯上将自相关和序列相关看成同义语 见 Fig12.12 产生自相关的原因惯

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  1计量经济学第六章自相关2引子:t检验和F检验一定就可靠吗3检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t统计量较大，说明居民收入对居民储蓄存款的影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量为4122531，也表明模型异常的显著。但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为什么呢4 本章讨论四个问题：●什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的

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  35式（）中 是 滞后一期的随机误差项因此将式（）计算的自相关系数 称为一阶自相关系数模型设定偏误 原因2－ 经济活动的滞后效应蛛网现象是微观经济学中的一个概念它表示某种商品的供给量受前一期价格影响而表现出来的某种规律性即呈蛛网状收敛或发散于供需的均衡点例如应该用两个解释变量即:而建立模型时模型设定为:则 对 的影响便归入随机误差项 中由于 在不同观测点上

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  第九章 自相关91 自相关的含义及其表现形式 92 自相关的来源 93 忽视自相关的后果 94 自相关的检验 95 误差项一阶自相关的校正方法 96 误差项高阶自相关的校正方法 97 修正标准误的尼威韦斯特方法 98 ARCH模型 99 例子：我国货币需求函数的估计 910 广义最小二乘法校正自相关蒙特卡洛实验结果 《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著前言本章

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  第10章 自相关 结束

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  第五章 自相关(序列相关)第一节 自相关的定义第二节 自相关的检验第三节 自相关模型的修正附加：ARCH模型简介第一节 自相关的定义一对于模型 有基本假设:如果随机误差项之间不再是完全互相独立 即有:认为模型出现自相关(序列相关)性又因为有假设 自相关也可表示为：如果仅是 称有一阶自相关二实际经济问题中的序列相关性自相关产生的原因1惯性2解释变量的