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  第5章 从历史数据中学习收益和风险一单项选择题1.假定预期通胀率将上涨10如果真实利率保持不变费雪等式成立那么名义利率变化（ ）A上涨10 B不变 C下降10 D不确定2.居民因为未来社会福利保险不确定性增加而倾向于更多储蓄这可能会造成真实利率（ ）A下降 B上升 C不变 D不确定3.企业对其产品的未来需求的预期相对悲观于是决定减少投资这往往会造成实际利率（ ）A下降 B不变

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  第一节 风险与报酬概述第二节 风险与报酬：单项资产第三节 风险与报酬：组合资产第四节 风险与报酬：资本资产定价模型第五章 风险与报酬/收益一、风险与报酬的概念（一）报酬与报酬率收益额（报酬）和收益率（报酬率）。现金红利+资本利得第一节 风险与报酬概述在市场均衡状况下，要求报酬率=预期报酬率=实际报酬率在财务理论分析过程中，通常需要区分三个重要报酬率，即要求报酬率（required return

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  第二章 风险与收益一单选：1.已知某证券的β系数为2则该证券（ ）A. 无风险 ??? B. 有非常低的风险C. 与金融市场所有证券的平均风险一致 ???D. 是金融市场所有证券平均风险的两倍2．投资者由于冒风险进行投资而获得的超过无风险收益率的额外收益称为投资的（ ）A．实际收益率??B．期望报酬率??C．风险报酬率??D．必要报酬率3．企业某新产品开发成功的概率为80成功后

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  第三章　风险与收益一单项选择题1.某股票的β系数为2无风险利率为4市场上所有股票的平均报酬率为12则该股票的必要报酬率为（? ）2.下列因素引起的风险中投资者可以通过资产组合予以消减的是（? ）A.宏观经济状况变化B.世界能源状况变化C.发生经济危机D.被投资企业出现经营失误3.下列说法错误的是（? ）A.相关系数为0时不能分散任何风险B.相关系数在01之间时相关系数越大风险分散效果越小C

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  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章风险与收益 学习目标：掌握风险与收益的衡量与权衡方法了解组合投资中风险与收益的关系熟悉资本市场线证券市场线证券特征线的特点和作用掌握风险调整折现率的确定方法 第四章 风险与收益 一单项资产的风险与收益(一)风险的含义及类别 1风险的含义 从财务学角度来说风险是指资产未来实际收益相对预期收益变

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  1. 风险的概念 风险是指事件本身的不确定性或某一不利事件发生的可能性 财务管理中的风险通常是指由于企业经营活动的不确定性而影响财务成果的不确定性 一般而言我们如果能对未来情况作出准确估计则无风险对未来情况估计的精确程度越高风险就越小反之风险就越大投资风险也是一种经营风险通常指企业投资的预期收益率的不确定性财务风险是指企业由于筹措资金上的原因而给企业财务成果带来的不确定性

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  Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond LevelThird LevelFourth LevelFifth Level?2000 Prentice Hall第四讲 风险与收益的基本原理 1掌握资产的风险与收益的含义 2掌握资产风险的衡量方法 3掌握资产组合总风险的构成及系统风险的衡量方法

• 第三章__风险与收益（上）.ppt

  投资决策按风险程度不同可以分为三类：（1）确定性投资决策（几乎不存在）（2）风险性投资决策（大多数投资决策属于这一类）（3）不确定性投资决策（规定主观概率后可以转化为风 险性投资决策）人们进行风险投资的原因是：（1）几乎所有的经济活动（包括投资）都存在风险

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  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章风险与收益分析第一节 基本原理一资产的收益与收益率资产的收益：一定时期 增值1金额表示：=资产收益额 (绝对数) 具体包括：(1) 资产的现金净收入=利息红利(股息) (2) 期末资产相对于期初资产的升值=资本利得 不利于不同资产之间进行比较(2)百分比表示：=资产收益率(相对数)=利息(

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  第四章证券的收益与风险持有期收益率拥有金融资产期间所获得的收益率。?HPR=(投资的期末价值期初价值+此期间所得到的收入)/期初价值 投资者期初储蓄5000元，期末获本息5200元，有?(52005000+0)/5000=200/5000=004=4%[(19×500)-(20×500)+(4×500)]/(20×500)=015=15%一、单利与复利 二、年收益率的折算不同期限的折合成年收益率，