单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第12章 平稳时间序列模型 1前言在前面的章节中模型的被解释变量都假定只受各个解释变量当期值的影响但我们知道在现实中很多被解释变量除了受解释变量当期值的影响外还不可避免地受到解释变量滞后值的影响这就是所谓分布滞后模型或者前若干期的值决定了当期值即自回归模型这一类模型要求数据具有平稳性本章将讨论平稳时间序列模型 2§12.1
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级page 安徽财经大学统计与应用数学学院单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四
第十三章非平稳时间序列模型131 认识非平稳的数据特征 132 非平稳时间序列与单位根过程133 趋势平稳和差分平稳过程134 单位根检验135ARIMA模型 136 谬误回归137 协整与误差校正模型138我国商业银行利率的协整分析1《计量经济学》,高教出版社,2011年6月,王少平、杨继生、欧阳志刚等编著前言在前面的章节中,所阐述的有关时间序列数据模型的内容都假定数据是平稳的,那么,实际经济中
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 线性平稳时间序列模型第一节 时间序列的预处理第二节 线性平稳时间序列建模原理第三节 线性平稳时间序列的种类第四节 ARMA模型的平稳性和可逆性第一节 时间序列的预处理第二节 线性平稳时间序列建模原理第三节 线性平稳时间序列的种类第四
#
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级上海财经大学 统计学系非平稳和季节时间序列模型分析方法 在第四章中我们介绍了非平稳时间序列模型但是在前面的讨论中对于时间序列的特性分析以及模型的统计分析都集中于平稳时间序列问题上本章将介绍几个非平稳时间序列的建模方法并且分析不同的非平稳时间序列模型的动态性质1上海财经大学 统计学系§8.1 ARIMA模型的分析方法8.1
(第11讲) 12 时间序列模型121 时间序列定义122 时间序列模型的分类123 Wold分解定理124 自相关函数(不讲)125 偏自相关函数(不讲)126 时间序列模型的建立与预测127 案例分析(中国人口时间序列模型)128 回归与ARMA组合模型file:li-12-1file: 5arma07file:li-12-2(第3版282页) (第3版282页) (第3版283页) (第3版
#
第三章 平稳ARMA过程一元ARMA模型是描述时间序列动态性质的基本模型通过介绍ARMA模型可以了解一些重要的时间序列的基本概念并且为描述单变量时间序列的动态性质提供一类十分有用的模型§ 预期平稳性和遍历性.1 预期和随机过程假设可以观察到一个样本容量为的随机变量的样本:这意味着这些随机变量之间的是相互独立且同分布的例 假设个随机变量的集合为:且相互独立我们称其为高斯白噪声过程产生的样本对于
第五章 时间序列模型 关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了本章着重于时间序列模型的估计和定义这些分析均是基于单方程回归方法第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型 这一部分属于动态计量经济学的范畴通常是运用时间序列的过去值当期值及滞后扰动项的加权和建立模型来解释时间序列的变化规律 1 在时间序列模型的发展过程中一个重要的特征是对统计均衡关系做某
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报