单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级§9.3 协整与误差修正模型一长期均衡关系与协整二协整检验三误差修正模型0问题的提出经典回归模型(classical regression model)是建立在稳定数据变量基础上的对于非稳定变量不能使用经典回归模型否则会出现虚假回归等诸多问题由于许多经济变量是非稳定的这就给经典的回归分析方法带来了很大限制但是如果变量之间有着长
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级协整与误差修正模型一长期均衡与协整分析二协整检验—EG检验三协整检验—JJ检验四误差修正模型一长期均衡与协整分析Equilibrium and Cointegration1问题的提出经典回归模型(classical regression model)是建立在平稳数据变量基础上的对于非平稳变量不能使用经典回归模型否则会出现虚假回
对我国居民存款:活期存款TIME定期存款DEMAND作协整分析DEMAND TIME59177.29105492.3863742.78110039.2663797.59111655.0463166.6110612.3963740.24108932.3664077.13108504.7164819.61107343.964315.68107706.8364482.14105106.436
实验三 金融数据的平稳性检验实验指导一实验目的:理解经济时间序列存在的不平稳性掌握ADF检验平稳性的方法认识不平稳的序列容易导致伪回归问题掌握为解决伪回归问题引出的协整检验协整的概念和具体的协整检验过程协整描述了变量之间的长期关系为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在掌握误差纠正模型方法理解变量之间的因果关系的计量意义掌握格兰杰因果检验方法二基本概念:如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都
协整关系检验EviewsSPSS 985论文数据分析中心可自助查询也可全程服务手把手带你完成一篇毕业论文教你运用实证计量统计分析工具提高论文含金量给大学划上一个完美的句号含义:若一组非平稳的时间序列存在一个平稳的线性组合即该组合不具有随机趋势那么这组序列就是协整的这个线性组合也被称为协整关系表示一种长期的均衡关系Eviews:点击序列组窗口中的工具栏或者VAR工具栏的ViewCointegra
第16章单位根检验与协整第16章单位根检验与协整第16章结束
应用价值国内研究现状 目前的研究进展和形式敬请各位专家指正
三协整检验协整性的检验方法主要有两个:EG两步法以两个变量y和x为例在检验协整性之前首先要对变量的单整性进行检验只有当两个变量的单整阶数相同时才可能存在协整关系不妨设y和x都是一阶单整序列即yx均则EG两步法的具体检验步骤为:第一步:利用最小二乘法估计模型:(5-1)并计算相应的残差序列:第二步:检验残差序列的平稳性可以使用的检验方程有:(5-2)(5-3)(5-4)如果经过DF检验(或AD
单位根检验 =S协整检验ch==协整检验和 =S格兰杰ch== 格兰杰 =S因果关系ch== 因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验看变量序列是否平稳序列若平稳可构造回归模型等经典 =S计量经济学ch== 计量经济学模型若非平稳进行差分当进行到第i次差分时序列平稳则服从i阶单整(注意趋势 =S截距ch==截距不同情况选择根据P值和原假设判定)若所有检
系统集成整体协调检验批质量验收记录(GB50339-2003)编号:070703 □□□工程名称分项工程名称项目经理施工单位验收部位施工执行标准名称及编号专业工长(施工员)分包单位分包项目经理施工班组长质 量 验 收 规 范 的 规 定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录主控项目1系统集成的整体指挥协调能力应符合设计要求1038
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