大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • 005.ppt

    第五讲风险衡量对风险进行衡量的意义风险衡量的步骤损失的搜集与整理损失的搜集 预测偶然损失,需要找出过去的模型并应用于外来在搜集损失时,有如下要求:完整性一致性相关性系统性损失的整理可以将中数据按照递增顺序排列,进行初步整理。对的进一步整理有如下方法:分组,将损失数据的变动范围分为许多组,对分组后数据进行分析。频数分布,建立频数分布表。累计频数分布,对每组频数进行叠加。损

  • chapter05-.ppt

    Click 在合理的财力和时间范围内尽力收集损失数据保证数据具有如下特征:相关性:过去损失额的确定必须以与风险管理相关性最大为基础系统性:通过整理使之系统化频数分布(表):将组距与相应的组频数一起以表格的形式展示出来的表格累积频数分布(表):用以说明损失值在某特定数值以下的损失数据个数的表格各组对应的累积频数是该组及以前所有各组的组频数之和第n组对应的累积频数=第n-1组对应的累积频数第n组的组频

  • 会展.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级会展风险衡量广西财经学院 钟颖一风险估计风险量:指各种风险的量化结果其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失等风险量曲线:由风险量相同的风险事件所形成的曲线不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其和坐标原点的距离成正比即距原点越近风险量越小反之则风险

  • 第五章--.ppt

    二损失的数字描述借助两类指标一类是描述集中趋势的指标称做位置量数(Measures of Location)另一类是表明离散趋势的指标称做变异量数(Measures of Variation)集中趋势指标是指对全部数据具有代表性的一种数值被称为是损失处的中心而离散趋势指标是表示损失数据如何从中心扩散的 三损失幅度损失幅度是指一旦发生至损事故其可能造成的最大损失值风险管理人员根据经济单位自

  • 2-010505及其.doc

    第05讲 风险及其衡量    知识点:资产的风险及其衡量   (一)风险的概念   风险是指 收益的不确定性。从财务管理的角度看,风险就是企业在各项财务活动过程中,由于各种难以预料或无法控制的因素作用,使企业的实际收益与预计收益发生背离,从而蒙受经济损失的可能性。   (二)风险衡量   资产的风险是指资产收益率的不确定性,其大小可用资产收益率的离散程度来衡量。离散程度是指资产收益

  • 第四章-1.ppt

    风险衡量概述定性方法:问卷调查集体讨论专家咨询情景分析政策分析等 定量方法:统计推论计算机模拟失效模式与影响分析事故树分析等又分为确定型(常用盈亏平衡分析和敏感性分析方法)随机型(一般采用概率评估)和不确定型(公用原则:概率原则乐观原则悲观原则最小后悔值原则等)三种1.大数法则.2 风险衡量的准备工作—的收集和整理 1一般衡量 一平均指标在风险分析中事故损失的平均指标能提供很多有用的信息(1

  • 管理-第五章-(修改).ppt

    第一节 损失的收集与整理第二节 损失的描述第三节 风险衡量指标第四节 损失概率与损失程度的估测频率??913直方图直方图是一个在条形之间没有间隔的条形图水平轴衡量损失数据值纵轴表示各组的频数或频率水平轴可以从任何合适的数字开始可以选择合适的开始位置纵轴一般从0开始直方图的特征:每个长方形的面积与相应组的频数成比例P114图5-4是p108表5-3对应的直方图P115图5-5是p

  • 系统.doc

    第15章 風險值衡量系統一選擇題A 1.當我們進行歷史模擬法估計VaR在資料蒐集之第1天及第2天的數值分別為8582若其今天的數值為90則明天第1個模擬情境之數值應為:(A) (B) (C) (D) 2.假設兆豐證券目前持有股票的投資組合價值變動金額的日標準差為億元若VaR的計算欲以5天為特定期間則投資組合價值變動金額的5日標準差應為:(A)5億元 (B)億元 (C)1億元 (D)億元B 3.若某

  • 9—12-和收益的.ppt

    (一)金融风险的定义: 指金融变量的各种可能值偏离其期望 值的可能性及其幅度 (收益的不确定性)是一种与特定或行业相关的风险它与经济政治和其他影响所有金融变量的因素无关通过分散投资非系统性风险能被降低而且如果分散是充分有效的这种风险还能被消除因此又称为可分散风险在证券投资的风险中重要的是不可避免的系统性风险×10013表—1 单个证券收益风险的衡量标准差 协方差(Covariance)

  • 4价值与资产定价.ppt

    第一节风险与收益衡量 一、单项资产的投资风险与收益(一)收益 所谓收益,从理论上讲,是投资者投资于某种资产,在一定时期内所获得的总利得或损失。 资产投资收益可以用绝对量收益来度量,它表示为投资期末由投资带来的货币数与投资期初为获取投资而花费的货币数之差。 一般地讲,投资者投资的预期收益主要来源于三部分:一是投资者所得的现金收益,如股票的现金红利和债券的利息支付等;二是资本损益,即从资产价格上升中

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部