第九章期权交易策略本 章 目 录第一节期权的基本交易策略1第二节股票指数期权2第三节利率期权34第四节外汇期权第一节期权的基本交易策略买进看涨期权买进看涨期权盈亏状况S>X+C:盈利 = 市场价格 – 执行价格 – 权利金S = X+C:盈亏平衡价位 = 执行价格 + 权利金X<S<X+C:亏损=市场价格 – 执行价格 – 权利金S≤X:最大亏损 = 权利金 买进看涨期权盈亏状态图 例:某日芝加
#
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级期货对冲策略基本原理——一般情况基本原理——原因探析基差风险基差保值最佳对冲比例引言期货之所以具有重要作用关键是其两大功能:远期价格发现功能规避价格风险的功能本讲介绍如何通过对冲以规避价格风险首先介绍期货对冲的基本原理其次学习不考虑调整的对冲策略最后学习通
------证券基金机构监管部 监管六处期权组合策略投资咨询部 宋鹏2017年2月123内容摘要卖出宽跨式 牛市价差熊市价差买入宽跨式45买入跨式6备兑看涨1熊市价差 适用场合:上升趋势中回调希望获得下跌的收益但是担心下跌的时间和空间难以把握此时采用熊市价差构造方式:(1)看涨期权熊市价差:卖出1份低执行价格的看涨期权买入1份更高执行价格的看涨期权特点:权利金净收入(卖出)波动率高时采
#
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 期货与期权教程 第一章 期货交易导论 第一节 期货市场的产生和发展一期货市场的产生 1848年由82位谷物商人发起并成功组建了美国第一家期货交易所 ——芝加哥期货交易所 1851年该所引进了远期合同 1865年该所推出了标准化合约同时实行保证金制度
浙江农林大学Principal Protected Notes continuedK(d)Profit盒式差价1114KK1
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级股指期货套利策略新湖期货青岛营业部 徐祗辉二股指期货定价及套利边界三股指期货期现套利报 告 目 录一股指
银河期货上海营业部王 淼 股指期货投资策略沪深300股指期货合约当日结算价交割结算价当日结算价:某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。交割结算价:最后交易日的标的指数最后2小时的算术平均价。沪深300股指期货 期货的基本特征杠杆机制涨跌停板制度合约标准化T+0交易双向交易和对冲机制每日无负债结算制度期货的基本特征期货交易具有的以少量资金就可以进行较大价值额的投资的特点,被形象地称为
《期货交易策略》 第一篇 期货交易策略和战术 3第一章 什么叫操作策略为什么那么重要 3第二章 好技术系统只是成功的一半 4第三章 务求简单 5第四章 赢家和输家
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报