国际股市波动的长期记忆性实证研究 西南财经大学统计学院 李伟摘要:本文通过对国内外七家交易所主要指数的数据采用修正RS分析GHP检验和FIEGARCH模型实证研究发现除了日本东京股市外其余六家股市包括沪深股市的波动均存在着明显得杠杆效应和长期记忆性股市前期的波动对未来一定时期内股市的走势都有或多或少的影响这意味着这六家股市的效率并不高投资者可以利用
第 22 卷第2 期
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证券保险
2002年12 月
第41 卷第 21 期
中文图书分类号:基于分形理论的中国股市波动性研究学生: 所在院系: 学院 专业名称: 研究方向: 届 别: 届 导师: 教授 论文完成时间:
金融/ 投资CO-OPE
沪深300股指期货市场流动性与波动性关系研究文献回顾 2010年9月18日中国第一支股指期货合约应运而生中国的金融市场又向前迈出一步目前国内外众多学者都对于证券的流动性和波动性进行研究然而关于流动性和波动性一直没有形成统一的定义就流动性而言人们分别从微观和宏观共性和个性动态和静态等不同角度进行定义本文将期货以及证券市场关于流动性以及波动性的相关文献进行回顾进而提出对在宏观和微观两个层次
Chap 14 Organization structure§141 DefinitionHow job tasks are formally divided,grouped &Specialization(labor division) To what degree are tasks subdivided into separate jobsIndividuals specialize in
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