风险衡量概述定性方法:问卷调查集体讨论专家咨询情景分析政策分析等 定量方法:统计推论计算机模拟失效模式与影响分析事故树分析等又分为确定型(常用盈亏平衡分析和敏感性分析方法)随机型(一般采用概率评估)和不确定型(公用原则:概率原则乐观原则悲观原则最小后悔值原则等)三种1.大数法则.2 风险衡量的准备工作—的收集和整理 1一般衡量 一平均指标在风险分析中事故损失的平均指标能提供很多有用的信息(1
二损失的数字描述借助两类指标一类是描述集中趋势的指标称做位置量数(Measures of Location)另一类是表明离散趋势的指标称做变异量数(Measures of Variation)集中趋势指标是指对全部数据具有代表性的一种数值被称为是损失处的中心而离散趋势指标是表示损失数据如何从中心扩散的 三损失幅度损失幅度是指一旦发生至损事故其可能造成的最大损失值风险管理人员根据经济单位自
第一节 损失的收集与整理第二节 损失的描述第三节 风险衡量指标第四节 损失概率与损失程度的估测频率??913直方图直方图是一个在条形之间没有间隔的条形图水平轴衡量损失数据值纵轴表示各组的频数或频率水平轴可以从任何合适的数字开始可以选择合适的开始位置纵轴一般从0开始直方图的特征:每个长方形的面积与相应组的频数成比例P114图5-4是p108表5-3对应的直方图P115图5-5是p
Click 在合理的财力和时间范围内尽力收集损失数据保证数据具有如下特征:相关性:过去损失额的确定必须以与风险管理相关性最大为基础系统性:通过整理使之系统化频数分布(表):将组距与相应的组频数一起以表格的形式展示出来的表格累积频数分布(表):用以说明损失值在某特定数值以下的损失数据个数的表格各组对应的累积频数是该组及以前所有各组的组频数之和第n组对应的累积频数=第n-1组对应的累积频数第n组的组频
第五讲风险衡量对风险进行衡量的意义风险衡量的步骤损失的搜集与整理损失的搜集 预测偶然损失,需要找出过去的模型并应用于外来在搜集损失时,有如下要求:完整性一致性相关性系统性损失的整理可以将中数据按照递增顺序排列,进行初步整理。对的进一步整理有如下方法:分组,将损失数据的变动范围分为许多组,对分组后数据进行分析。频数分布,建立频数分布表。累计频数分布,对每组频数进行叠加。损
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级会展风险衡量广西财经学院 钟颖一风险估计风险量:指各种风险的量化结果其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失等风险量曲线:由风险量相同的风险事件所形成的曲线不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其和坐标原点的距离成正比即距原点越近风险量越小反之则风险
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第一章 风险与保险一、风险的概念第一节风险及其特征风险:未来结果的不确定性,分正面结果和负面结果。统计学定义:实际结果与预期结果的差异程度保险学定义:风险即损失的不确定性。强调风险本质在于损失和不确定性。没有盈利的可能不确定的损失才是风险风险是一种客观事实,也是一种主观感受二、风险的特征客观性:不可能消灭;可以用客观尺度来测度。风险是一种不依人们主观意志为转移的客观存在,不论人们是否意识到它都存在
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金融投资收益的概念金融投资收益的衡量金融投资收益的概率分布金融投资收益率的期望值与方差 金融投资收益的衡量应以收益与初始投资额的百分比来表示这个百分比称作收益率用R表示 如果有追加资金(Gt)的投入如在股票持有期内实施了有偿配股则 HPY 可表示为:发行日①一年以内的贴现债券.金融投资收益率的方差 金融投资收益率的不确定性越大其取值的波动幅度就越大根据统计学知识我们
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