计量经济学作业(联立方程模型的识别)1.在如下的收入决定模型中利率R支出G为外生变量模型为:试利用联立方程模型的结构式识别条件分析判断每个结构方程及整个模型的可识别性2.试用联立方程模型的结构式识别条件判断下列农产品供求联立方程模型中每个结构方程及整个模型的可识别性其中Q(=Qd=Qs)为农产品总量P为农产品价格二者为内生变量Y为消费者收入R为降雨量二者为外生变量3.试用联立方程模型的结构式识
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⒉外生变量 (Exogenous Variables)具有g个内生变量k个先决变量g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型在完备的结构式模型中独立的结构方程的数目等于内生变量的数目每个内生变量都分别由一个方程来描述 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量所形成的模型称为简化式模型简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系并不是经济系统的客观描述由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量
§67联立方程计量经济学模型的系统估计方法the Systems Estimation Methods 一、联立方程模型随机误差项方差协方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介三、完全信息最大似然法简介 一、联立方程模型随机误差项方差协方差矩阵⒈随机误差项的同期相关性随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之间。对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时期互不相关,
§62联立方程计量经济学模型的若干基本概念 变量结构式模型简化式模型参数关系体系一、变量⒈内生变量 (Endogenous Variables)对联立方程模型系统而言,已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量,而将变量分为内生变量和外生变量两大类。内生变量是具有某种概率分布的随机变量,它的参数是联立方程系统估计的元素。内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。
§67联立方程计量经济学模型的系统估计方法the Systems Estimation Methods 一、联立方程模型随机误差项方差协方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介三、完全信息最大似然法简介 一、联立方程模型随机误差项方差协方差矩阵⒈随机误差项的同期相关性随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之间。对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时期互不相关,
§63联立方程计量经济学模型的识别The Identification Problem 一、识别的概念二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法 一、识别的概念⒈为什么要对模型进行识别?从一个例子看 消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程。 投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合(消去I)所构成的新方程也是包含C、Y和常数项的直接线性方程。如果
§64 联立方程模型的估计The Estimation of the Simultaneous-Equations Econometric Model本节内容一、概述二、狭义的工具变量法(IV)三、间接最小二乘法(ILS)四、二阶段最小二乘法(2SLS) 五、三种方法的等价性证明六、简单宏观经济模型实例演示*七、主分量法的应用*八、k级估计式 一、概述1、单方程估计方法与系统估计方法联立方程计量
第六章联立方程计量经济模型理论方法The Theory and Methodology of the Simultaneous-Equations Econometrics Model(SEM)本章内容§61 联立方程计量经济学模型的提出 §62 联立方程计量经济学模型的基本概念 §63 联立方程计量经济学模型的识别 §64 联立方程计量经济学模型的估计 §65 联立方程计量经济学模型的讨论
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