金融工程学习题1交易商拥有1亿日元远期空头远期汇率为美元日元如果合约到期时汇率分别为美元日元和美元日元那么该交易商的盈亏如何2当前黄金价格为500美元盎司1年远期价格为700美元盎司市场借贷年利率(连续复利)为10假设黄金的储藏成本为0请问有无套利机会如果存在套利机会设计套利策略3每季度计一次复利的年利率为14请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率4假设连续复利的零息票利率如下:期
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金融硕士(MSF)与金融工程(MFE)的区别与发展前景 金融学硕士(MSF)和金融工程硕士(MFE )是近年来许多想从事金融行业的学生在就读专业上的选择可是我在工作中发现许多同学对于MSF和MFE的区别存在着非常大的误区在清明假期前一礼拜我就遇见了两位本科学习金融的客户都想申请MFE但是经过一段时间的交谈我发现这两位同学对金融工程的理解不足而且甚至有许多错误的观点所以我也希望在这篇日志中对MSF与
建议的学习路径本科生:数学分析线性代数经济学——>概率论与随机过程——>金融学计量经济学——>泛函分析金融经济学金融工程研究生:拓扑学——>数学分析实分析——>最优化理论概率论——>随机过程——>高级微观宏观计量经济学——>金融经济学——>随机微积分——>金融工程金融工程专业书目看经典的书看原版的书数学模块:1基础数学本科生水平:数学分析新讲张筑生北京大学出版社2008Advanced calcu
《金融工程学》试题C一名词解释(每小题4分共20分)1基差2无风险套利原理3预期假设理论4系统性风险5金融工程二选择题(每小题2分共20分)1某三个月后有一笔100万美元的现金流入为防范美元汇率风险该可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的( )A.买入期货 B.卖出期货 C.买入期权 D.互换2通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息这是期货市场的主
一选择题(不定项每小题3分共30分)1如果某在拟订投资计划时想以确定性来取代风险可选择的保值工具是( )A. 即期交易 B.远期交易 C.期权交易 D.互换交易2一份3×6的远期利率协议表示( )A.在3月达成的6月期的FRA合约 B.3个月后开始的3月期的FRA合约C.3个月后开始的6月期的FRA合约 D.上述说法都不正确3期货交易的真正目的
一选择题(不定项每小题3分共30分)1如果某在拟订投资计划时想以确定性来取代风险可选择的保值工具是( )即期交易 B.远期交易 C.期权交易 D.互换交易2一份3×6的远期利率协议表示( )A.在3月达成的6月期的FRA合约 B.3个月后开始的3月期的FRA合约C.3个月后开始的6月期的FRA合约 D.上述说法都不正确3期货交易的真正目的是(
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