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  第六

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  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 Econometrics 2005第六章 自相关1本章主要内容自相关的定义和产生原因自相关的影响自相关的检验自相关的补救26.1 自相关的定义类型产生原因6.1.1 自相关(autocorrelation)定义： 在古典线性回归模型中我们假定随机扰动项序列的各项之间不相关如果

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  1计量经济学第六章自相关2引子:t检验和F检验一定就可靠吗3检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t统计量较大，说明居民收入对居民储蓄存款的影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量为4122531，也表明模型异常的显著。但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为什么呢4 本章讨论四个问题：●什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的

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  35式（）中 是 滞后一期的随机误差项因此将式（）计算的自相关系数 称为一阶自相关系数模型设定偏误 原因2－ 经济活动的滞后效应蛛网现象是微观经济学中的一个概念它表示某种商品的供给量受前一期价格影响而表现出来的某种规律性即呈蛛网状收敛或发散于供需的均衡点例如应该用两个解释变量即:而建立模型时模型设定为:则 对 的影响便归入随机误差项 中由于 在不同观测点上

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  计量经济学 第六章

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  46自相关产生的原因原因1－经济系统的惯性原因3－数据处理造成的相关如果模型中省略了某些重要的解释变量或者模型函数形式不正确都会产生系统误差这种误差存在于随机误差项中从而带来了自相关由于该现象是由于设定失误造成的自相关因此也称其为虚假自相关 17对于一元线性回归模型:假定随机误差项 存在一阶自相关:其中 为现期随机误差 为前期随机误差 是经典误差项满足零均值 同方差

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  第六章 案例分析一研究目的2003年中国农村人口占而消费总量却只占农村居民的收入和消费是一个值得研究的问题消费模型是研究居民消费行为的常用工具通过中国农村居民消费模型的分析可判断农村居民的边际消费倾向这是宏观经济分析的重要参数同时农村居民消费模型也能用于农村居民消费水平的预测二模型设定正如第二章所讲述的影响居民消费的因素很多但由于受各种条件的限制通常只引入居民收入一个变量做解释变量即消费模

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  第五章 自相关(序列相关)第一节 自相关的定义第二节 自相关的检验第三节 自相关模型的修正附加：ARCH模型简介第一节 自相关的定义一对于模型 有基本假设:如果随机误差项之间不再是完全互相独立 即有:认为模型出现自相关(序列相关)性又因为有假设 自相关也可表示为：如果仅是 称有一阶自相关二实际经济问题中的序列相关性自相关产生的原因1惯性2解释变量的