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Emanuel Derman是高盛数量策略部门的董事总经理这篇文章是他在第十届全球风险年会上的讲演 在被交易的证券的现实世界中BlackScholes和Merton的假设很少能被严格满足但是他们把复合衍生品看作股票和债券的组合的观点抓住了真理的核心为模型的健壮性提供了基础 同样的策略-把一些复杂的东西看作简单事物的非线性组合-是收益率曲线模型的基础在这种思路下可以把互换看作一些债券组合的
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