万方数据
2005 年第 5 期
基于VaR方法对原油和黄金市场风险度量研究南华期货 陈 彤 李晓萍单位南华期货研究所上海研发中心陈 彤李晓萍021 - 68755053传真021 - 地址上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦8层(邮编:200122)一.前言金融市场的风险管理一直是各国各金融机构所面临的共同问题对处于高速发展同时又在转型的中国金融市场来说风险管理显得尤为重要从2007年1月到
研究课题:基于CVaR和CDaR的投资组合优化问题方法:最优投资组合的确定:? 通过线性规划方法计算最小风险的组合求得投资组合中各个资产的权重从而得出投资组合的收益率及对应的风险值研究时间及数据1983年1月到2013年12月20支股票的月收益率时间序列(即总时间T=372其中样本外区间为1984年1月——2013年12月)计算采用月收益率当月资产组合的构成是通过之前十二个月的收益率确定(roll
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按一下以編輯母片標題樣式按一下以編輯母片第二層第三層第四層第五層以VaR風險計量模型衡量台灣指數期貨的避險效果指導老師: 劉尚銘老師學生: 王淑薇 藍怡潔 張瑜婷 詹佳燕專題大綱第一章 緒論第二章 文獻探討第三章 研究方法第四章 資料結構與實證結果第五章 結論與建議第一章 緒論 隨著世界金融的開放改革經濟與資訊科技的迅速發展人民的
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DOI:1013885/j is
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级在险价值(VaR)---定义及其计算主讲教师:郭文旌一VaR的定义VaR就是按某一确定的置信度对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造成资产价值的最大损失的一种估计例:一个基金经理希望在接下来的10天时间内以95 概率保证其所管理的基金价值损失不超过 1000000则我们可以将其写作:
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