相关文档

• C14046股指期权基础交易策略100.doc

  窗体顶端一单项选择题1. 如果投资者认为合约标的价格将发生大幅波动但不确定向上还是向下波动可以通过( )组合策略来获利 ??? A. 跨期价差策略??? B. 跨式组合策略??? C. 看多价差策略??? D. 蝶式价差策略2. 以下关于股指期权的内在价值与时间价值说法错误的是( ) ??? A. 看涨期权的内在价值=MAX(0 标的指数点位- 行权价)??? B. 股指期权的内在价值是指买

• C14046股指期权基础交易策略-100分.doc

  一单项选择题 1. 以下关于买入看涨期权说法错误的是（ ） A. 买入看涨期权相比买入现货具有更高的杠杆性 B. 买入看涨期权相比买入股指期货具有更大的控制亏损的优势 C. 当投资者对股指强烈看涨时可以使用实值看涨期权因为权利金成本较小 D. 当投资者的风险厌恶度较高时可以使用实值看涨期权虽然权利金很高但风险降低了 您的答案：C 题目分数：10 此题得分： 批注：

• C14046股指期权基础交易策略.docx

  一单项选择题1. 如果投资者认为合约标的价格将发生大幅波动但不确定向上还是向下波动可以通过（ ）组合策略来获利 A. 蝶式价差策略 B. 看多价差策略 C. 跨期价差策略 D. 跨式组合策略您的答案：C题目分数：10此题得分：. 2013年11月十八届三中全会闭幕后发布公告内容积极正面而此时沪深300指数正处于近2个月来的低位投资者认为短期股市利好但对长期形势仍然不确定此时

• C14046_股指期权基础交易策略_100分.docx

  窗体顶端一单项选择题 1. 下面关于买入看涨期权与现货止损单叙述正确的是( ) ??? A. 相比现货止损单买入看涨期权不能确定最大亏损??? B. 买入看涨期权不需要考虑时间因素??? C. 现货止损单不会有止损后指数上涨带来的负面情绪??? D. 现货止损单对市场价有依赖性有些情况下不能有效止损2. 以下关于股指期权投资中相关性套利理解错误的是( ) ??? A. 当只有股指期货和股票现

• 股指期权基础交易策略-90分.docx

  股指期权基础交易策略一单项选择题1. 以下不属于股指期权套利策略的是（ ）A. 内在价值套利B. 溢价理论套利C. 波动率套利D. 相关性套利您的答案：B题目分数：10此题得分：批注：2. 下面关于买入看涨期权与现货止损单叙述正确的是（ ）A. 现货止损单对市场价有依赖性有些情况下不能有效止损B. 相比现货止损单买入看涨期权不能确定最大亏损C. 现货止损单不会有止损后指数上涨带来的负面情绪D. 买

• 股指期货交易策略.doc

  交易策略一股指期货套期保值　　1股指期货套期保值的原理是什么 　　股指期货套期保值和其他期货套期保值一样其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险 　　由于股指期货的套利操作股指期货的价格和股票现货（股票指数）之间的走势是基本一致的如果两者步调不一致到足够程度就会引发套利盘入这种情况下那么如果保值者持有一篮子股票现货他认为目前股票市场可能会

• 期权交易策略.doc

  期权作为一种衍生品工具它并非通往财富快速膨胀的捷径也并非企业规避风险的万能钥匙在研究和制定交易策略时投资者都绕不开对投资理念的探讨期权策略多种多样制定好的交易策略只是让你少走弯路减少麻烦增加资本有效性而成功的期权交易员往往会注重交易理念的学习和培养简而言之就是适合自己的策略才是最好的策略有些期权交易员偏好风险这类人往往适合卖出裸期权有些期权交易员寻求稳健这类人适合期权套利策略或者备兑买进或卖出期权

• 期权交易策略.docx

  期 权 交 易 策 略1基础策略(1)买入看涨期权策略构成：买入一份看涨期权执行价A特 点看对则大赚看错则小亏应用时机牛气冲天坚决看好后市最大收益收益无限最大风险仅损失权利金保证金需求标的资产向不利方向变化时不需要额外保证金时间流逝对于期权价值不利波动率波动率增加有利(2)买入看跌期权策略构成：买入一份看跌期权执行价A特 点看对则大赚看错则小亏应用时机熊途慢慢完全不看好后市最大收益当标的资产

• 股指期货趋势交易策略.pptx

  Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第 页??Click to edit Master title style如何运用QIA开发量化投资策略——股指期货趋势交易策略国泰安信息技术有限 金融教育高校事业部宽系列产品之QIA目 录策略背景13绩效分析4策略开发2第 1 页量

• 期权交易策略.pdf

  #