相关文档

• 15单位根检验.doc

  111 第4章单位根检验由于虚假回归问题的存在，在回归模型中应避免直接使用不存在协积关系的非平稳变量。因此检验变量的平稳性是一个必须解决的问题。在第二章中介绍用相关图判断时间序列的平稳性。这一章则给出序列平稳性的严格的统计检验方法，即单位根检验。在介绍单位根检验之前，先认识四种典型的非平稳随机过程。41四种典型的非平稳随机过程（1）随机游走过程。yt = yt-1 + ut ,y0 = 0,ut

• 15单位根检验ADL模型.doc

  第9章 单位根检验 DF分布由于虚假回归问题的存在在回归模型中应避免直接使用非平稳变量因此检验变量的平稳性是一个必须解决的问题在第二章中介绍用相关图判断时间序列的平稳性这一章则给出严格的统计检验方法即单位根检验先给出三个简单的自回归数据生成过程（.） yt = yt-1 ut y0 = 0 ut ? IID(0 ? 2)

• 单位根检验.ppt

  单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单位根检验非平稳过程多数经济变量的时间序列都有随着时间增加而增长的趋势 不具有均值回复的特点. 两种刻画: 带趋势的平稳随机过程(前面已讲)单位根过程随机趋势过程有一类随机过程 如果再 t 时刻扰动项发生变化 那么它的影响会一直存在下去不会随着时间 t

• 2-单位根检验.ppt

  File: 7autocorrffile: chapter3-4file: 7stock4file: 7rate2a（chapter3-4, four_random_work）four_random_trendfour_detrendfour_trend_nonFile：chapter3-4（T=100，模拟1万次的DF统计量的分布结果）File：chapter3-4File：chapter3-4

• 单位根检验详解.doc

  第2节 单位根检验由于虚假回归问题的存在因此检验变量的平稳性是一个必须解决的问题在第十二章中介绍用相关图判断时间序列的平稳性这一章则给出序列平稳性的严格的统计检验方法即单位根检验单位根检验有很多方法这里主要介绍DF和ADF检验序列均值为0则无C序列无时间趋势则无trend在介绍单位根检验之前先认识四种典型的非平稳随机过程1四种典型的非平稳随机过程(1)随机游走过程 yt =

• eviews讲解单位根检验.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单位根检验第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验??1第一节 单序列单位根检验序列单位根检验在时间序列分析中的地位序列单位根检验软件相关操作不同检验结果后续分析思路协整检验????2一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 时间序列总体分析思路

• 12250401101白华飞Y单位根检验.doc

  #

• 第16章_单位根检验与协整.ppt

  第16章单位根检验与协整第16章单位根检验与协整第16章结束

• 17-非平稳变量与单位根检验.ppt

  第3章 时间序列的非平稳性file: 7chapter3-4（chapter3-4, i0_and_i1）T = 50、100、500条件下随机游走过程对应的自相关函数图k（chapter3-4, i0_and_i1）第3章 时间序列的非平稳性第3章 时间序列的非平稳性图t(98)分布和虚假回归条件下的t分布4 虚假回归第3章 时间序列的非平稳性（chapter3-4, spurious_t_di

• 面板单位根检验理论的最新发展.doc

  面板单位根检验理论的最新发展黄旭平1 厉伟2（1.南京大学 商学院江苏 南京 2100932.河海大学 商学院 江苏 南京 210098）内容摘要：本文综述近期（1995-2005）面板单位根检验理论分析理论发展是从部门独立的单位根检验到部门依赖单位根检验同时部门独立的单位根检验又是从微观面板即同质面板单位根发展到异质面板单位根检验面板数据的不稳定性导致的伪回归协整检验及协整方程估计尤其是部门依