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二.习题?1假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是1美元换马克美元利率是8马克利率是4试问一年后远期无套利的均衡利率是多少?●按照式子:(18)美元=×(14)马克得到1美元=马克2银行希望在6个月后对客户提供一笔6个月的远期贷款银行发现金融市场上即期利率水平是:6个月利率为12个月利率为按照无套利定价思想银行为这笔远期贷款索要的利率是多少?●设远期利率为i根据(1)×(1i)=1?i=.?3一只股
远期工具及其配置习题1交易商拥有1亿日元远期空头远期汇率为美元日元如果合约到期时汇率分别为美元日元和美元日元那么该交易商的盈亏如何2当前黄金价格为500美元盎司1年远期价格为700美元盎司市场借贷年利率(连续复利)为10假设黄金的储藏成本为0请问有无套利机会如果存在套利机会设计套利策略3每季度计一次复利的年利率为14请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率4假设连续复利的零息票
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金融工程学习题1交易商拥有1亿日元远期空头远期汇率为美元日元如果合约到期时汇率分别为美元日元和美元日元那么该交易商的盈亏如何2当前黄金价格为500美元盎司1年远期价格为700美元盎司市场借贷年利率(连续复利)为10假设黄金的储藏成本为0请问有无套利机会如果存在套利机会设计套利策略3每季度计一次复利的年利率为14请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率4假设连续复利的零息票利率如下:期
《金融工程学》作业一第一章 第二节结束时布置教材24页习题 7 9101112 7. 试讨论以下观点是否正确:看涨期权空头可以被视为其他条件都相同的看跌期权空头与标的资产现货空头(其出售价格等于期权执行价格)的组合答:该说法是正确的.从图1.3中可以看出如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边整个等式左边就是看涨期权空头右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合.9.如果连续复利年利率为51
第一部分? 财务管理概述一单选题1C? 2 D? 3 C? 4 A? 5 D? 6 B? 7 A? 8 A? 9 B? 10 C? 11 B? 12 C二多项选择题1 BC??? 2 ACD?? 3 ABC?? 4 ACD? 5 ABCD?? 6 CD?? 7 BC?? 8 ABC9 CDE? 10 ABD? 11 ABCD 12 ABD? 13 AC??? 14 AC? 15 ABD ?????
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