研究框架项目简介研究结论CAUEconomics Management理论模型College of金融危机背景下我国大宗商品国际定价权研究—— 国内外粮食期货市场价格传导机制研究 URP小组 经济管理学院URP项目结题汇报报告人：谢文思指导教师：何凌云组员：刘川川陈舒鹏胡楠Outline目标对金融危机影响下我国期货市场在国际定价体系中的地位变化进行深入且细致的探究协整理论基于协整理论的研究模型

协整分析(2009-06-14 23:01:49)  HYPERLINK javascript: ??? 本文主要应用的计量分析方法为协整理论因为R01DR07DLLR和RESVR数据的时间序列都很有可能是非平稳性的序列非平稳的序列不能用于平稳时间序列的统计方法否则分析时会出现伪回归(Spurious Regression)现象以此做出的结论很可能是错误的所以采用协整理论??? 协

协整理论研究及其在经济领域中的应用摘要：本文研究协整理论我们给出了协整的定义讨论了协整理论在计量经济学中的作用并且引入一个重要的模型—误差修正模型(ECM模型)作为一个应用我们讨论了厦门市思明区GDP与城镇居民可支配收入的协整关系问题利用误差修正模型(ECM模型)我们建立了一个预测模型并且对于它们之间的计量关系进行了分析关键词：协整单整单位根检验协整检验误差修正模型一引言在宏观经济里有一个十

产业结构调整与能源消费——基于协整理论的分析欧晓万　欧阳建国(中共韶关市委党校)【摘要】本文基于协整理论对我国三次产业产出与其能源消费的相关数据进行了分析和实证检验研究表明：能源消费对我国产业结构调整存在长期与短期约束我国产业结构的优化升级并未带来人们预期的产业能源消费弹性下降其主要原因是第三产业的能源消费弹性大第三产业第二产业内部结构不合理所至在未来的产业结构调整中应通过科学制定和实施国家

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级协整与误差修正模型一长期均衡与协整分析二协整检验—EG检验三协整检验—JJ检验四误差修正模型一长期均衡与协整分析Equilibrium and Cointegration1问题的提出经典回归模型(classical regression model)是建立在平稳数据变量基础上的对于非平稳变量不能使用经典回归模型否则会出现虚假回

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级§14.3协整理论简介在进行时间序列分析时传统上要求所用的时间序列必须是平稳的即没有随机趋势或确定性趋势否则将会产生伪回归问题但是在现实经济中的时间序列通常都是非平稳的为了使回归有意义可以对其实行平稳化采用的方法是对时间序列进行差分然后对差分序列进行回归这样的做法忽略了原时间序列包含的有用信息而这些信息对分析问题来说又是必要