套利案例分析套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约交易者买进自认为是便宜的合约同时卖出那些高价的合约从两合约价格间的变动关系中获利在进行套利时交易者注意的是合约之间的相互价格关系而不是绝对价格水平 套利一般可分为三类：跨期套利跨市套利和跨商品套利 跨期套利是套利交易中最普遍的一种是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的又可分为牛市

Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第 页??Click to edit Master title style如何运用QIA开发量化投资策略——商品期货跨期套利策略国泰安信息技术有限 研究与创新中心宽系列产品之QIA目 录策略背景13绩效分析4策略开发2第 1 页量化投