#Hurst指数法# 相关文档
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运用Hurst指数法对上证指数自相关性的探讨.doc
目前国内外学者对股市市场的有效性方面的问题有诸多的探讨其中Eldridge(1991)Philipatos( 1993) Peters( 1996)叶中行( 2001)张维(2001)张永安(2003)孔德龙(2003)学者等对股票汇率等金融市场时间序列数据进行了实证分析表明了资本市场的混沌和分形性即金融时间序列数据一般遵循有偏的随机游走过程国内学者对股票市场的研究以上海证券指数为对象计算结
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