第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法练习题请描述平稳时间序列的条件。单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验?3、设其中是相互独立的正态分布N(0, )随机变量,是实数。试证:{}为平稳过程。用图形及法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性,数据如下:年份居民消费总额年份居民消费总额年份居民消费总额1978175911987596121995
第九章时间序列计量经济学模型时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型§ 时间序列的平稳性及其检验一问题的引出:非平稳变量与经典回归模型二时间序列数据的平稳性三平稳性的图示判断四平稳性的单位根检验五单整趋势平稳与差分平稳随机过程一问题的引出:非平稳变量与经典回归模型⒈常见的数据类型到目前为止经典计量经济模型常用到的数据有:时间序列数据(time-series data)截面
第九章时间序列计量经济模型1引子 是真回归还是伪回归? 经典回归分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估计,然后根据可决系数或 F 检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度。2根据回归系数估计值的 t 统计量对系数的显著性进行判断,最后在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估计值给予经济解释。3 为了分析某国的个人可支配总收入(I)与个人消费总支出(E)的关系,用OLS法作
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式Econometrics计量经济学第十章时间序列计量经济模型引子:是真回归还是伪回归经典回归分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估计然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度根据回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断
第六章 经典联立方程计量经济学模型:理论与方法一内容提要联立方程计量经济学模型是相对于单一方程模型提出来的旨在在讨论多个经济变量相互影响的错综复杂的运行规律或者说讨论多个内生变量被联立决定的问题本章学习内容的一个重点是关于联立方程计量经济学模型区别于单方程模型的若干基本概念包括内生变量外生变量前定变量的概念结构式模型简化式模型的概念随机方程恒等方程的概念行为方程技术方程制度方程统计方程定义方程平
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第二章 单方程计量经济学模型理论与方法一填空题:1.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差称为_随机误差被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差称为残差2.对线性回归模型进行最小二乘估计最小二乘准则是_3. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性无偏性有效性统计性质4.总体平方和TSS反映_被解释变量的观测值与均值__之离差的平方和回归平方和ESS反映了_被解释变量估计值与均值_之离差的平方
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单方程计量经济学模型理论与方法Theory and Methodology of Single-Equation Econometric Model 第二章 经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型 回归分析概述 一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型检验一元线性回归模型预测实例§ 回归分析概述一变量间的关系及回归分析的基本概念 二总体回归函数三随机扰动项四样本回归函数(SRF)
第2章 时间序列模型时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 年提出它适用于各种领域的时间序列分析时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是:⑴ 这种建模方法不以经济理论为依据而是依据变量自身的变化规律利用外推机制描述时间序列的变化⑵ 明确考虑时间序列的非平稳性如果时间序列非平稳建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时间序列再考虑建模问题 1.随机过程时间序列定义 2.时
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