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商管科技季刊第五卷第二期民國
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银河期货上海营业部王 淼 股指期货投资策略沪深300股指期货合约当日结算价交割结算价当日结算价:某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。交割结算价:最后交易日的标的指数最后2小时的算术平均价。沪深300股指期货 期货的基本特征杠杆机制涨跌停板制度合约标准化T+0交易双向交易和对冲机制每日无负债结算制度期货的基本特征期货交易具有的以少量资金就可以进行较大价值额的投资的特点,被形象地称为
交易策略一股指期货套期保值 1股指期货套期保值的原理是什么 股指期货套期保值和其他期货套期保值一样其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险 由于股指期货的套利操作股指期货的价格和股票现货(股票指数)之间的走势是基本一致的如果两者步调不一致到足够程度就会引发套利盘入这种情况下那么如果保值者持有一篮子股票现货他认为目前股票市场可能会
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Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第 页??Click to edit Master title style如何运用QIA开发量化投资策略——股指期货趋势交易策略国泰安信息技术有限 金融教育高校事业部宽系列产品之QIA目 录策略背景13绩效分析4策略开发2第 1 页量
目录 TOC o 1-3 h z u l _Toc282014259 摘 要: PAGEREF _Toc282014259 h 1 l _Toc282014261 1我国推出股指期货的背景 PAGEREF _Toc282014261 h 1 l _Toc282014262 国际经济形势1 l _Toc282014263 国内经济形势1 l _Toc2
股指期货交易手册----策略篇 张家港金弈营销策划有限 二零零八年一月目录第一部分 股指期货的定价理论及原理一股指期货的持仓成本定价模型二股指期货的定价原理三股指期货合约市场价格与理论价格的差异三股指期货合约市场价格与现货价格的差异第二部分 股指期货的投资策略一数股指期货的功能二投机策略三套期保值策略四套利策略第三部分
股指期货与现货资产配置的Beta策略和Alpha策略 (DingHeng)Beta策略 原理:预测市场下跌可通过做空股指期货将股票组合的Beta值调低从而降低组合风险 根据βp=βshβf 得到Nf=[s(f×λ)]×[(βp-βs) βf ]其中Nf:买入股指期货的数量 S:组合市值 F×λ:股指期货
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