1上述六条假设中(2)(3)(4)和(6)与两变量模型相同 第(1)条是关于模型基本变量关系的 第(5)条不仅针对的解释变量数目增加了而且多了一个要求解释变量之间没有线性关系的假设这是多元线性回归模型的重要特点向量表示回归方程的向量表示回归残差向量 残差平方和实际投资 198324一参数估计量的标准化对给定的或要求的置信度下式应该成立: = ? 因此参数
第三章 异方差与自相关广义线性模型本章继续讨论线性模型Y=Xβε E (ε)=0()所不同在于以前的关于误差方差的假定是Var(ε)=σ2In()这一章逐次推广讨论第一节讨论异方差的存在与检验尤其是在经济模型中的存在与影响第二节讨论的是 已知()未知() 未知()这些都是误差方差为对角阵的模型第三节讨论自相关线性模型首先讨论的是残差一阶自回归线性模型它的残差满足()()此时残
理解多元线性回归模型的矩阵表示掌握多元线性回归模型的参数估计检验和预测◆多元线性回归模型的拟合优度检验为解释变量待估参数 一多元线性回归模型的矩阵表示(3-2) 有 ei称为残差或剩余项(residuals)可看成是总体回归函数中随机扰动项?i的近似替代: 二多元线性回归模型的基本假定 讲课内容于是:因此由该样本估计的回归方程为: 由此得到正规方程组 一参数的普通最小二乘估计二参数的
§ 多元线性回归模型 其中假设4随机项满足正态分布 一普通最小二乘估计 二最大或然估计 三矩估计 四参数估计量的性质 五样本容量问题 六估计实例 L例:在例的家庭收入-消费支出例中 Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率 该正规方程组 可以从另外一种思路来导: 同时随着样本容量增加参数估计量具有: 渐近无偏性渐近有效性一致性 ⒈ 最小样本容量Eview
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第三章经典单方程计量经济学模型:多元线性回归模型一内容提要本章将一元回归模型拓展到了多元回归模型其基本的建模思想与建模方法与一元的情形相同主要内容仍然包括模型的基本假定模型的估计模型的检验以及模型在预测方面的应用等方面只不过为了多元建模的需要在基本假设方面以及检验方面有所扩充本章仍重点介绍了多元线性回归模型的基本假设估计方法以及检验程序与一元回归分析相比多元回归分析的基本假设中引入了多个解释变量间
一变量间的关系及回归分析的基本概念二总体回归函数(方程)PRF三总体回归函数(方程)PRF 的随机设定四随机误差项的涵义五样本回归函数(方程)SRF表 某社区家庭每月收入与消费支出调查统计表每月家庭收入与消费支出散点图(样本)样本散点图中点的分布近似于线性可以画一条直线来尽量好的拟合这个散点图这条线称为样本回归线(sample regression lines)
一变量间的关系及回归分析的基本概念二总体回归函数(方程)PRF三总体回归函数(方程)PRF 的随机设定四随机误差项的涵义五样本回归函数(方程)SRF表 某社区家庭每月收入与消费支出调查统计表每月家庭收入与消费支出散点图(样本)样本散点图中点的分布近似于线性可以画一条直线来尽量好的拟合这个散点图这条线称为样本回归线(sample regression lines)
第二章 经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型 The Classical Single Equation Econometric Model: Simple Linear Regression Model 本章内容 回归分析概述一元线性回归模型的基本假设一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型的检验一元线性回归模型的预测实例及时间序列问题§21回归分析概述(Regression A
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