相关文档

• 沪深300股指期货跨期套利价差的R-S分析.pdf

  第 10 卷第 33 期 2010

• 运用沪深300股指期货进行期现套利.pdf

  #

• 沪深300股指期货套利研究报告.doc

  #

• 沪深300股指期货合约.doc

  沪深300股指期货合约合约月份股指期货合约都有到期日到期日也即最后交易日在到期日收市时尚未被平仓的持仓头寸就要进行现金交割合约月份就是指股指期货合约到期交割时所在的月份沪深300()股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五 (遇法定假日顺延)交割日期与最后交易日相同这里提醒投资者注意两点：第一最后交易日是合约到期月份的第三个周五不是月末第二投资者在最后交易日前要根据持仓目的选择是提前平仓

• 沪深300指数期货现状分析.doc

  沪深300指数期货现状分析　　沪深300股指期货是指以沪深300指数作为标的物的金融期货合约沪深300股指期货合约的合约月份为当月下月及随后两个季月季月是指3月6月9月12月沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五最后交易日即为交割日最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的以下一交易日为最后交易日和交割日到期合约交割日的下一交易日新的月份合约开始交易　　沪深300股

• 期货套利之价差分析篇.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级期 货 套 利 交 易价差分析篇 套利是一种特殊的期货交易方式是一个综合的全面和连续的投资决策过程 相较于期货的单边投机具有更丰富的分析方法和交易策略 按分析方法的不同可以做出以下分类：无风险套利 历史数据套利

• 股指期货套利机会分析.doc

  股指期货套利机会分析套利交易是可以实现低风险收益的投资操作在国外的股指期货市场受到投资者的广泛目前的股指期货套利大体可分为两类：一类是股指期货同现货股票组合之间的套利也叫期现套利这种套利方式的风险极低普遍被称作无风险套利另一类是不同期限不同类别股票价格指数期货合约之间的套利可分为跨期套利跨市套利和跨品种套利我们认为从我国的实际情况上看即将推出的沪深300股票价格指数期货上市之初套利方式将主要是

• 沪深300股指期货对股票市场的影响.doc

  沪深300股指期货对股票市场的影响　　沪深300期货指数是以 沪深300指数作为标的物的金融期货合约股指期货交易采用现金交割方式在现金交割方式下每一未平仓合约将于到期日结算时得以自动平仓也就是说在合约的到期日空方无需交付股票组合多方也无需交付合约总价值的资金只是根据交割结算价计算双方的盈亏金额通过将盈亏直接在盈利方和亏损方的保证金账户之间划转的方式来了结交易　　沪深300股指期货对股票市场

• （简体）沪深300股指期货合约解读.ppt

  沪深300股指期货合约解读资金管理与风险控制策略 贺 东2010年4月11日 乌鲁木齐主要内容一、合约文本二、交易规则解读三、客户交易中可能面临的风险四、资金管理与风险控制策略一、合约文本合约标的：沪深300指数合约乘数：每点300元报价单位：指数点最小变动价位：02点合约月份：当月、下月及随后两个季月交易时间：9:15-11:30；13:00-15:15最后交易日交易时间：9:15-11

• 股指期货与大成沪深300指数基金（0330）.ppt

  2指数成分股的稀缺价值 股指期货推出将对市场机构投资者的投资模式产生巨大影响股指期货必然会成为投资者投资行为中一个非常重要的部分无论是投机避险或者套利都必然会对指数成分股的产生大量需求沪深300指数成分股的战略意义大大提升其稀缺性价值得以凸现在新的市场投资博弈过程中机构对沪深300指数成分股投资力度必然增加指数成分股将享受一定程度的溢价许多新兴市场的历史证明股指期货在推出的半年到一年间