基于产业链视角对安徽省中药价格的误差修正模型实证分析 杨勇陶群山安徽中医药大学1.医药药学院 2.医药经济管理学院合肥 230012中药材价格实际值与预测值拟合图医药导报201938(12):
2007 年第 6 期
协整与误差修正模型在处理时间序列数据时我们还得考虑序列的平稳性如果一个时间序列的均值或自协方差函数随时间而改变那么该序列就是非平稳的对于非平稳的数据采用传统的估计方法可能会导致错误的推断即伪回归若非平稳序列经过一阶差分变为平稳序列那么该序列就为一阶单整序列对一组非平稳但具有同阶的序列而言若它们的线性组合为平稳序列则称该组合序列具有协整关系对具有协整关系的序列我们算出误差修正项并将误差修正项的
基于灰色模型的房地产价格分析摘要本文以重庆市为例考察房地产价格变化关系首先要确定影响房地产价格变化的主要因素然后建立房地产价格变化与各主要影响因素间的定量关系接着着重研究住房保障规模变化对房地产价格的影响并对房地产价格变化趋势进行合理的短期预测最后针对上述结果为稳定房地产价格提出相应的调控措施在第一问中要求确定房地产价格的主要影响因素首先通过查找相关我们先确定影响房地产价格的可能影响因素及其相
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第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型中国对数的进口与出口关系铜的日期货(qcu)和现货(xcu)价格关系非均衡误差非均衡误差第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型第6章 协整与ECM模型
市场篇
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级§9.3 协整与误差修正模型一长期均衡关系与协整二协整检验三误差修正模型一长期均衡关系与协整0问题的提出经典回归模型(classical regression model)是建立在稳定数据变量基础上的对于非稳定变量不能使用经典回归模型否则会出现虚假回归等诸多问题由于许多经济变量是非稳定的这就给经典的回归分析方法带来了很大限制但
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