大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • 4(具).ppt

    金融工程332023金融工具的种类——债券(Bond)332023金融工具的头寸资产价格投资人获利(1)卖出该资产或者远期合同(2)买入该资产的卖方期权(多头卖权)(3)卖出该资产的买方期权(空头买权) 投资人获利投资人也可以选择购买10个买方期权合同允许该投资人在未来股票价格上涨时仍然以每股100美元的价格购买该股票那么如果该股票最后价格上涨10美元投资人就净赚100美元(10×10美元

  • .ppt

    金融工程第一章金融工程概述厦门大学金融系Copyright ? Zheng Zhenlong Chen Rong 20112011 年 09 月 14 日金融工程Copyright ? Zheng Zhenlong Chen Rong 2011目录金融衍生产品概述金融工程概述金融工程的发展历史与背景预备知识金融工程Copyright ? Zheng Zhenlong Chen Rong 20

  • .ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Chapter 2: The Structure of Futures Markets期货与期货市场主要金融远期合约的种类定义远期市场的交易机制远期与远期市场定义期货市场的交易机制标准化合约保证金和逐日结算制度开立与结清期货头寸集中交易与统一结算主要金融期货合约的种类对比期货的报价和行情表12.1 远期与远期市场2.1.1

  • .ppt

    #

  • .ppt

    [ 金融工程 ] FINANCIAL ENGINEERING主讲人: XX金融工程讲授专题 时间: 星期二 18:30 ;地点:XX室一、重要的金融工程工具衍生证券2000-11-14 二、远期和期货2000-11-21,11-28三、网络股票、期货行情软件简介11-29am 计算机实验室四、中外衍生证券市场简介 12-05计算机实验室五、互换 2000-12-12六、期权 2000-12-1

  • .ppt

    主要的金融远期合约远期外汇合约是指双方约定在将来某一时间按约定的汇率买卖一定金额的某种外汇的合约。汇率直接报价:是以一个单位的外国货币表示若干本国货币的方法,如¥7715/$ 。汇率间接报价:是以一定单位的本国货币为标准,来计算应该收取多少单位的外国货币,如$01296/¥ 。远期汇率(ForwardExchange Rate)是指两种货币在未来某一日期交割的买卖价格。即期汇率(The spot

  • 8(战略).ppt

    第八章 金融战略--企业如何创造价值-Strategies按照金融工程学的逻辑,新信息可以带来价值,克服不确定性的能力能够创造价值。普通投资人只能立足于金融市场,在信息与不确定性之间寻求投资机会,企业则不仅可以利用金融市场还可以利用实物市场,通过在实物市场上创造“能力”来利用不确定性创造价值。企业创造价值的基本途径:一是创造新信息的能力;二是获取克服不确定性的能力。能力是一组期权的组合,企业拥有的

  • 2.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级金融工程福建师范大学经济学院 张业圳第一节 金融工程的作用提供风险管理的工具与技术投机和套利机会的发掘重组安排与财务配置避税策略和税务筹划一提供风险管理的工具与技术风险管理在金融工程中居于核心地位风险即不确定性1用不确定性来代替风险2替换掉与己不利的风险保留有利风险3分散风险案例:最初出现于20世纪70年代初的美国住房抵押

  • 学.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级金融工程学 教材: J.C.Hull著期权期货和其它衍生产品(第七版)机械工业出版社 或: J.C.HullOptionsFutures and Other Derivative(8th Edition)清华大学出版社. 参考书:1RobertW.KolbFuturesOpitionsand SwapsBlackwell Pu

  • -(3).ppt

    美国3种常用的计算惯例:实际天数参考期限内的实际天数30360实际天数360例: (1) 美国长期国债中一般采用实际天数参考期限内的实际天数转换因子的计算某债券的转换因子为在交割月份的第1天具有1美元本金的债券的价格:假设:所有期限的利率均为6每半年复利一次1万能牌规则:赋予短头寸权利降低期货价格---业界事例6-2在交割月份的任意一天均可进行交割在交割时有多种债券可作为选择在交割月中的任意一天以

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部