在许多情况下被解释变量Y 不仅受到同期的解释变量Xt 的影响,而且和X的滞后值Xt-1, Xt-2 ,…,有很强的相关性 。第五章分布滞后模型1 例如,人们的储蓄和当期的收入以及过去几期的收入有着很强的相关性。这样的社会现象还有很多,有经济方面的,也有其它领域的,对这些问题进行讨论就是经济计量学中的分布滞后模型。2第一节 分布滞后模型的概念 一、概念 在经济活动中,某一个经济变量的影响不仅取决于
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 第 七 章 分布滞后模型与自回归模型英国爱丁堡引子: 货币政策效应的时滞货币供给投资消费进出口一般价格GDP时间滞后在宏观经济的调控中货币政策的传导不是瞬间的其效应的发挥有一定的传导过程:
计量经济学
科克模型:在估计的过程中存在以下问题:(1)由于作为解释变量 因此模型中包含随机解释变量(2)即使原模型中的 不存在序列相关然而 是序列相关的(3)解释变量 和误差项 存在序列相关对于滞后长度为已知的分布滞后模型修正的估计方法有经验加权法阿尔蒙(Almon)多项式滞后法等 各种方法的基本思想大致相同都是通过对各滞后变量加权组成线性组合变量(即滞后变量
表中给出的是某地区1980——2001年固定资产投资Y与销售额X的(单位:亿元)年份试就下列模型按照一定的处理方法估计模型参数并解释模型的经济意义探测模型扰动项的一阶自相关1.设定模型 运用局部调整假定(其中为预期最佳值)2.设定模型 =运用局部调整假定(其中为预期最佳值)3.设定模型 Y运用自适应预期假定(其中为预期值)4.运用阿尔蒙多项式变换法估计分布滞后模型 … :
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第8章 滞后变量模型 一滞后变量模型 二分布滞后模型的参数估计 三自回归模型的参数估计四格兰杰因果关系检验 在经济运行过程中广泛存在时间滞后效应某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响
一科克分布滞后模型科克方法简单地假定解释变量的各滞后值的系数(有时称为权数)按几何级数递减即: Yt =αβXtβλXt-1 βλ2Xt-2 … ut (2) 其中 0<λ<1 这实际上是假设无限滞后分布由于0<λ<1X的逐次滞后值对Y的影响是逐渐递减的 非线性最小二乘法步骤 从实践的观点来看科克变换模型很有吸引力一个OLS回归就可得到αβ和λ的估计值(α的估计值是(7
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第五章 虚拟变量和之后变量模型案例1中国城镇居民消费函数表给出了中国1952-2005年城镇居民人均可支配收入人均消费性支出(单位:元)数据表 中国1952-2005年城镇居民人均可支配收入人均消费(单位:元)年份可支配收入AI消费支出AC年份可支配收入AI消费支出AC1952110.13104.941980477.6412.441953121.76118.371981500.4456.841
第六章 动态经济模型:自回归模型和分布滞后模型第一节 引言第二节 分布滞后模型的估计第三节 部分调整模型和适应预期模型第四节 自回归模型的估计第五节 阿尔蒙多项式分布滞后第六节 格兰杰因果关系检验第一节 引言 很多经济过程的实现需要若干周期的时间因此需要在我们的计量经济模型中引入一个时间维通常的作法是将滞后经济变量引入模型中让我们用两个简单的例子说明之例1. Yt =
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