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马尔可夫过程(I)―马尔可夫链
第八章 时间序列分析在单位圆外即所有根的模都大于1 则称此条件为MA(q)模型的可逆性条件.当模型(★)满足可逆性条件时θ-1(B)存在此时(★)式可以写成 at=θ-1(B)Xt称它为逆转形式.模型(★)中的Xt可以看做是白噪声序列{at}输入线性系统中的输出.3.自回归滑动平均模型 设{Xt}是零均值的实平稳时间序列定义p阶自回归q阶滑动平均混合模型为 Xt-φ1Xt-1φ2X
习题设随机过程只有两条样本函数且分别求:(1)一维分布函数和(2)二维分布函数(3)均值函数(4)协方差函数.利用抛掷一枚硬币一次的随机试验定义随机过程且出现正面与出现反面的概率相等各为求1)画出的样本函数2)的一维概率分布和3)的二维概率分布通过连续重复抛掷一枚硬币确定随机过程求:(1) (2)考虑正弦波过程其中为正常数.(1)分别求时的概率密度.(2)求均值函数方差函数相关函数协方差函数.给定
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设……是定义在统一概率空间中的n个随机变量称由它们构成的向量(……)为n维随机变量设(……)是概率空间中的n维随机变量称n元函数:F(……)= i=12……n为n维随机变量(……)的联合分布函数设二维随机变量(XY)的联合分布函数为F(XY)分别称XY的分布函数为F(xy)关于XY的边缘分布函数若n维随机变量(……)的每一分量(i=12……n)都是离散型随机变量则称(
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