第11章 多重共线性结束
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章多重共线性计量经济学回顾:多元线性回归模型经典假设 10 X1 X2 …Xk 是非随机的 20 E(u i) = 0 零均值 30 Var(ui)=σ2 i=12… n同方差 40 Cov(uiuj)= 0 i≠jij=12… n 无自相关 50 X1 X2 …Xk 线性无关无多重共线性 60 u
建筑业增加值其中r23是变量X2与X3之间相关系数的平方财政收入建筑业增加值Std. Mean dependent var Akaike info criterion F-statistic VIF=1(1-Rj2) =1() =
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level 第八章 多重共线性1第一节 多重共线性及其影响第二节 多重共线性的发现和检验第三节 多重共线性的克服和处理本章结构2第一节 多重共线形及其影响一多重共线形及其分类二严格多
第四章多重共线性 . dependent var Schwarz criterion Prob(F-statistic)本章讨论四个问题:●多重共线性的实质与产生的原因●多重共线性的后果●多重共线性的检测(判断)方法●多重共线性的补救方法不完全的线性关系 (三)多重共线性的检验(判断是否严
后果:无法得到个别回归系数的唯一解参数估计值的方差和标准差都是无穷大二不完全多重共线性的后果最小二乘法:
如何解释这些奇怪的现象首先做价格 对工资 的关系图然后做价格和工资的回归结果如下: 2.置信度变宽3.t值不显著 在回归方程(6)中检验假设:真实的B30计算出t值并于临界值比较但是当存在高度共线性时由于估计的标准误急剧增加因而使得t值变小这种情况下很自然地接受零假设值很高但t值并不都是统计显著的估计量及其标准误对数据的微小变化非常敏感6.回归系数符号有误7.难以评估各个解释变量对回归平方和(
一、多重共线性的概念二、产生多重共线性的原因三、多重共线性对OLS估计量的影响四、多重共线性现象的侦察五、对多重共线性问题的补救第7章 多重共线性Multi-Collinearity1《计量经济学》,高教出版社,王少平、杨继生和欧阳志刚等编著71 多重共线性的概念 1多重共线性的概念对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n其基本假设之一是解释变量是互相
一多重共线性的概念 对于多元线性回归模型 yi=b0b1x1ib2x2i…bkxkiμi 若模型的解释变量之间存在较强的线性相关关系或者说存在一组不全为零的常数λ1λ2…λk使得 λ1x1i λ2x2i … λkxki νi=0 其中νi是一个随机误差项则称模型存在着多重共线性如果νi= 0 则称存在完全的多重共线性 (为了考虑常数项取变量 x1i=1)即
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