第二节 银行头寸的预测与调度商业银行的头寸调度指的是在正确预测资金头寸变化趋势的基础上及时灵活地调节头寸余缺以保证在资金短缺时能以最小的成本耗费和最快的速度调入所需的资金头寸反之在资金头寸多余时能及时调出头寸并保证调出资金的收入能高于筹资成本以获取相应的盈利收益(一)流动性缺口 所谓流动性缺口(Liquidity Gap)是指在未来一定时期内资金使用(如偿还负债满足客户贷款要求)与资金来源之间的
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马太效应(Matthew Effect)指强者愈强弱者愈弱的现象广泛应用于社会心理学教育金融以及科学等众多领域其名字来自圣经《新约·马太福音》中的一则寓言: 凡有的还要加给他叫他多余没有的连他所有的也要夺过来马太效应与平衡之道相悖与二八定则有相类之处是十分重要的自然法则存量:某一时点上存在的某种经济变量的数值流量:是指一定时期内发生的某种经济变量变动的数值流量是在一定的时期内测度的其大小有时间维度
第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则要切实管好库存现金使库存现金规模经常保持在一个适度规模上还需要银行内部加强管理提高管理水平 (1)通过内部成本考核制度将库存现金状况与有关人员的经济利益挂钩(2)应实现现金出纳业务的规范化操作 (3)掌握储蓄现金收支规律 1代理行提供的服务 成本(元)支票清算 10540笔 每笔元
2满足法定存款准备金的要求91317流动性需求管理效果的衡量时间2007年11月26日2007年9月25日2007年6月5日2007年4月16日2007年1月15日2006年8月15日2004年4月25日1999年11月21日1988年9月85年
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 商业银行现金资产管理★本章内容 1商业银行现金资产管理的目的和原则 2存款准备金的管理 3商业银行的现金资产与流动性需求 4银行流动性需求的预测 5流动性需求与来源的协调管理 商业银行业务与经营1第四章 商业银行现金资产管理★本章学习目标
1 掌握现金资产的构成以及管理方法2 掌握评价流动性状况的方法3 掌握资金结构法资金来源与运用法和最坏情况假设分析方法等流动性计划方法4 了解资产负债流动性和平衡流动性管理策略之间的区别与联系一 现金资产的构成二 现金资产管理的目的和原则三 现金管理的内容8法定准备金的计算方法:星期二报告周 4.代理行的存款管理 银行由于自身资源地域的限制有时购买其他银行的服务可能比直接投资划算得多因此
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章 商业银行及其管理第六章 商业银行及其管理一商业银行的产生 商业银行的前身是货币经营业货币经营业的主要业务是货币兑换保管和兑换业(一)铸币及货币金属的鉴定和兑换(二)货币保管(三)兑换第六章 商业银行及其管理 现代意义上的商业银行起源于文艺复兴时期的意大利经营货币的商人常常坐在长板凳上进行交易所
2第二节 存款准备金的管理2003年9月中国人民银行将法定准备金由6调为7以调控信贷过热走势起我国实行差别准备金率政策资本充足率低于一定标准的股份制银行由7调至国有商业银行和农村信用社维持7公布后首个交易日沪指表现07年10月13日下跌07年04月5日上涨1317非流动资产22商业银行的头寸概念:流动性需求增加的因素存款变化额预期值-10001000第六周321.进取型原则:当出现流动性缺口时银
商业银行流动性风险管理指引 (第2次征求意见稿)第一章 总则第一条 为加强商业银行的流动性风险管理维护商业银行安全稳健运行根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规制定本指引第二条 在中华人民共和国境内设立的中资商业银行外商独资银行中外合资银行外国银行分行适用本指引第三条 本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力但无法获得充足资金或
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