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  绪论1.1 概述在滤波器的发展过程中早期的维纳滤波器涉及到对不随时间变化的统计特性的处理即静态处理在这种信号处理过程中有用信号和无用噪声的统计特性可与它们的频率特性联系起来因此与经典滤波器在概念上还有一定的联系由于军事上的需要维纳滤波器在第二次世界大战期间得到了广泛的应用但是维纳滤波器有如下不足之处：第一必须利用全部的历史观测数据存储量和计算量都很大第二当获得新的观测数据时没有合适的递推算法

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  clearN=200取200个数w(1)=0w=randn(1N)产生一个1×N的行向量第一个数为0w为过程噪声(其和后边的v在卡尔曼理论里均为高斯白噪声)x(1)=0状态x初始值a=1a为状态转移阵此程序简单起见取1for k=2:N x(k)=ax(k-1)w(k-1) 系统状态方程k时刻的状态等于k-1时刻状态乘以状态转移阵加噪声(此处忽略了系统的控制量)endV=randn(