VAR方法(Value at Risk方法风险价值方法)也称受险价值方法在险价值方法VAR方法提出的背景传统的ALM(Asset-Liability Management资产负债管理)过于依赖报表分析缺乏时效性利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象不直观而且反映的只是市场(或资产)的波动幅度而CAPM(资本资产定价模型)又无法揉合 金融衍生品种在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量
VAR的定义VAR(Value at Risk)按字面解释就是风险价值其含义指:在市场正常波动下某一金融资产或 t _blank 证券组合的最大可能损失更为确切的是指在一定概率水平(置信度)下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失 证券的风险主要类型:1市场风险(Market Risk)2信用风险(Credit Risk)信用风险是指合同的一方不履行义务的可能性包括贷
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摘自《证券投资分析》 中国证券业协会编著到目前为止VaR的计算方法有许多种但从最基本的层次上可以归纳为两种:局部估值法(1oca1—va1uation Method)和完全估值法(Fu11—va1ua. tion Method)局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法完全估值法是通过对各种情景下投资组合
HYPERLINK l 介绍J2EE常用Jar包的含义:佚名出处:IT专家网论坛2009-05-15 07:00介绍一些J2EE常用到的Jar包的含义 :与javaMail有关的jar包使用javaMail时应与一起加入到lib中去具体负责mail的数据源和类型等 :ajax提供的标签库使用户能像使用jsp普通标签一样使用ajax 和(可以删去):的是ant编译用的包在
liunx tar用法2009年04月09日 星期六 16:38tar用法推荐构造tar包:tar -zcvf tar包名.tar 目录文件列表而解tar包:tar -zxvf tar包名.tar 目录文件列表 解压 语法:tar [-主选项辅选项] 文件或者目录 使用该命令时主选项是必须要有的它告诉tar要做什么事情辅选项是辅助使用的可以选用 主选项: c 创建新的档案文件如果用户想备份一
一现象学方法的多重含义:张汝伦摘要:在现象学方法中有一个胡塞尔从未言明因而少为人注意但却是不应该忽略的因素这就是它的释义学性也许是海德格尔首先提出现象学描述就是阐释(Aus legung)但海德格尔显然不是从胡塞尔的先验现象学而是从他的基础存在论的立场来提出这一点的毕竟对他来说此在的现象学才是释义学但只要对胡塞尔的现象学有稍微深入的了解就会发现释义学因素也内在于现象学的理论体系中是它的必然与必
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1乘除法竖式计算中每步的含义(1)5×8475乘因数十位上的4结果是( )(2)8743÷5=1748……3商千位上的1表示( )2商是几位数积的末尾有几个0(1)□215÷4要使商是三位数□里最大可以填( )最小可以填( )□里填( )时商是四位数(2)8040÷4的商是( )位数商中间有( )个零(3)4×1250的积的末尾有( )个零(4)8
[ \t 除法的含义教案]教材:北师大版 \t 小学 \t 数学 \t 二年级上册课题:练习二 \t 教学目标:1、能在 \t 活动中正确 \t 体会理解除法的含义, \t 2、提高在实际情境中灵活 \t 选择解决问题策略的能力。 通过游戏活动,提高 \t 学习兴趣。?教学重点:能在活动中正确体会理解除法的含义。?教学难点:提高在实际
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