相关文档

• 第19讲_资本资产定价模型.doc

  第二章财务管理基础基础班-陈庆杰不易， 第\* Arabic\* MERGEFORMAT5页 五、资本资产定价模型考试年份：2021判，2020计算，2020单/判，2019计算，2019单/单，2018多，2017判，2014单/多，2009单/判，2006多/判，2005计算界定资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产，而定价则试图解释资本市场如何决定股

• 第19讲_资本资产定价模型.docx

  第 PAGE 3页 共3页(更多：)知识点——资本资产定价模型【资本资产定价模型】【证券市场线】【对比下让大家头疼的两条线】为何要有两条线从现实投资决策出发决策需要对比没有绝对的标准l 客观预期的收益率：资本市场线纵轴——期望报酬率：使净现值为 0 的报酬率 l 主要要求的收益率：证券市场线纵轴——必要报酬率：等风险投资的机会成本期望报酬率＞必要报酬率投资期望报酬

• 第19讲　资本资产定价模型.docx

  第19讲　资本资产定价模型基础班-陈庆杰　　　　　　　　　　　　　第 \* MERGEFORMAT6页 五、资本资产定价模型考试年份：2021判，2020计算，2020单/判，2019计算，2019单/单，2018多，2017判，2014单/多，2009单/判，2006多/判，2005计算界定资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产，而定价则试图解释资本市场如何决定股票收益率，进而决

• 第14讲_资本资产定价模型.doc

  第二章财务管理基础基础班-杨树林 4 中级会计师课程+权威押题购买联系：203256902通过率高，考生必看！ ?【知识点】资产收益与收益率【知识点】资产的风险及其衡量（★）【知识点】风险管理（新变动）【知识点】证券资产组合的收益与风险（★）【知识点】资本资产定价模型（★）【知识点】资本资产定价模型1基本原理资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产，而定价则试图解释资本市场如

• 第18讲_资本资产定价模型.doc

  财务成本管理（2020）考试辅导第三章++价值评估基础不易， 第\* Arabic\* MERGEFORMAT4页 ?目录第一部分：系统风险的度量第二部分：投资组合的贝塔系数第三部分：证券市场线??第一部分　系统风险的度量?一、系统风险和非系统风险类别非系统风险系统风险别称特殊风险、特有风险、可分散风险市场风险、不可分散风险含义只影响个别的风险影

• 第14讲_资本资产定价模型.docx

  2022/4/2打印讲义 4/3买新课X： 第二章财务管理基础（八）【知识点】资产收益与收益率【知识点】资产的风险及其衡量（★）【知识点】风险管理（新变动）【知识点】证券资产组合的收益与风险（★）【知识点】资本资产定价模型（★）【知识点】资本资产定价模型1基本原理资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产，而定价则试图解释资本市场如何决定股票收益率，进而决定股票

• 0305第05讲　资本资产定价模型__

  注册会计师 - 财务成本管理第  PAGE 1 页买新课X：第 05 讲资本资产定价模型高频考点：资本资产定价模型【主要命题题型】单选题多选题(一)系统风险与非系统风险资产的风险可以用标准差衡量 标准差衡量的是资产的整体风险整体风险可划分为非系统风险和系统风险一个充分的投资组合几乎没有非系统风险假设投资人是理智的都会选择充分投资组合非系统风险将与资本市场无关市场不会对

• 0212第12讲　资本资产定价模型_create.docx

  中级会计职称 - 财务管理 第 3 页 第 12 讲 资本资产定价模型知识点：资本资产定价模型★★★（客、主）（一）资本资产定价模型的基本原理资本资产主要指 股票资产，资本资产定价模型主要解释资本市场如何决定股票收益率（必要收益率）， 进而决定股票价值（未来现金流量以必要收益率进行折现）。 某项资产（组合）的必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率 资本资产定价模型的核心关系式：R＝Rf＋β×（

• 0208第08讲　资本资产定价模型_create.docx

  中级会计职称 - 财务管理 第 4 页买新课X： 第 08 讲 资本资产定价模型 知识点：资本资产定价模型【提示】（1）资本资产：通常是指 股票资产。 （2）定价：解释资本市场如何决定股票收益率，即确定股票的 必要收益率与系统风险（β系数）之间的关系，进而决定股票价格。 （3）资本资产定价模型认为，必要收益率中的风险收益率只是 对系统风险的补偿，因为非系统风险可以通过

• 0209第09讲　资本资产定价模型_create.docx

  中级会计职称 - 财务管理 第 4 页买新课X： 第 09 讲 资本资产定价模型 知识点 4：资本资产定价模型 高风险高（必要）收益！某项资产的必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝无风险收益率＋β×（市场组合的平均收益率－无风险收益率） 资产组合的必要收益率＝无风险收益率＋资产组合的β×（市场组合的平均收益率－无风险收益率） R ＝Rf ＋ β ×（Rm －Rf ）