相关文档

• 投资学7（1）.ppt

  随机游走和有效市场假定宣布利好空息之后股票平均收益的变动情况.2 有效市场假定的形式不论引起股票价格变化的原因是什么如果股票价格的反应足够慢分析家都可以确定在调整期内可利用的股价趋势成功的技术关键在于股价对基本供求要素反应迟钝这与市场有效性假定的观点相反被动投资策略（passive investment strategy）有效市场假定的支持者们认为主动管理在很大程度上是白费精力且这种花费也不值得不

• 投资学第7章(1).ppt

  投资学 第7章投资理论（3）：市场的有效性与行为金融初步马克维茨均值－方差模型CAPMAPT模型B－S期权定价模型以上这些模型是现代金融学最主要的模型，他们都假设人是理性的。基于人是理性的假设，对市场的有效进行研究现代金融学所有模型基础性假设：（弱式）有效市场！71随机游走与有效市场Maurice Kendall, The analysis of economic time series, Par

• 投资学5（1）.ppt

  #

• 投资学第1章投资概论.ppt

  webster字典To Finance ： 筹集或提供资本 (to raise or provide funds or capital for)华尔街日报(corporate finance固定版面中)： 为企业提供融资的业务 (business of financing businesses)两门课程主线：Corporate Finance主要领域包括

• 国际投资C6-7.ppt

  37第五步：证券交易所的办理程序经营参与权 ——法律与实践的差别红利享有权净利润=总利润-工资-借贷款项-税款-债券利息-法定公积金-优先股股息周期性股定义：指股票收益随商业周期而波动的所发行的股 票例：航空汽车钢铁化工行业的股票防守性股定义：在经济条件普遍恶化时收益高于其它股票平均 收益的股票例：公用事业医药行业投机性股定义：价格很不稳定或公

• 投资学7.因素模型_1_.ppt

  投资学因素模型概述就目前所学知识，要得到投资者的最优投资组合，要求知道：回报率均值向量回报率方差-协方差矩阵无风险利率估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加引入因素模型可以大大简化计算量由于因素模型的引入，使得估计Markowitz有效集的艰巨而烦琐的任务得到大大的简化。因素模型还给我们提供关于证券回报率生成过程的一种新视点一元或者多元统计分析，以一个或者多个变量来解释证券的收益，从而比仅仅

• 投资学第1章(1).ppt

  投 资 学（Investments）第1章 导 论1证券投资学第1 章11投资与金融资产 111 投资（Investment）：为了获得可能但并不确定的未来值（Future value）而作出牺牲确定的现值（Present value）的行为（William ，1990年获得诺贝尔经济学奖）。时间性：牺牲当前消费（Reduced current consumption）计划的未来消费（Plann

• 1202国际投资7-国际股票投资.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第七章 国际股票投资 第一节 股票价格的决定及主要股价指数 第二节 国际股票投资的基本方法 第三节 国际并购 第四节 主要国际股票市场的监管与投资者保护 第一节 股票价格的决定及 主要股价指数一股票价格的决定股票之所以有价值是因为它代表着收益权能给它的持有者带来经济利益而股票交易实际上是对未来收益权的买卖

• 投资学第1-2章投资概论.ppt

  Finance释义2.现代金融财务Finance内容体系是什么 《新帕尔格雷夫货币金融大辞典》微观金融学(finance) ：包括金融投资学证券市场微观结构 金融资产 金融市场（Financial market）是金融资产交易的场所合约性质：债券市场股票市场期货市场期权市场期限长短：货币市场和资本市场功能：初级（一级）市场——发行市场二级市场——交易市场组织结构：交易所场外市场等33382资

• 证券投资分析7(1).doc

  一、单项选择题（每小题05分） 1、大多数技术指标都是既可以应用到个股，又可以应用到综合指数。（）只能用于综合指数，而不能应用于个股，这是由它的计算公式的特殊性决定的。 A、ADRB、PSYC、BIASD、WMS% 2、技术分析的优点是（）。 A、同市场接近考虑问题比较直接B、能够比较全面地把握证券价格的基本走势 C、应用起来相对相对简单D、进行证券买卖见效慢、获得利益的周期长 3、大多数技术