单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Ch2 自回归移动平均模型 徐剑刚1自回归移动平均模型时间序列分析方法是Box and Jenkins (1970)提出的该法不考虑以经济或金融理论为依据的解释变量的作用而是依据时间序列本身的变化规律利用外推机制来描述时间序列必须注意的是建立时间序列模型的前提是:时间序列是平稳的2随机过程 由随机变量构成的一个有序序列称为随
利用自回归移动平均模型分析中国股市价格走势摘要:股市可以广泛地动员积聚和集中社会的闲散资金为国家 t _blank 经济建设发展服务扩大生产建设规模推动经济的发展并收到利用内资不借内债的效果也可以促进我国 t _blank 经济体制改革的深化发展可以扩大我国利用外资的渠道和方式增强对外的吸纳能力改革开放以来经济发展为广大的投资者和人民大众带来很大的财富因此投身股市的股民与机构越来越
自回归(AR)模型自回归模型(Autoregressive model)的形式为: (5.1.1)式中为模型参数为因变量为自变量这里自变量是同一(因此称为自)变量但属于以前各个时期的数值所谓自回归即是此含义最后是白噪声序列即也就是说随机序列的均值为零方差为且互不相关它代表不能用模型说明随机因素假定即随机影响与数据值无关p为模型的阶数用来简记此模型引入向后推移算子:(为常数)并
一科克分布滞后模型科克方法简单地假定解释变量的各滞后值的系数(有时称为权数)按几何级数递减即: Yt =αβXtβλXt-1 βλ2Xt-2 … ut (2) 其中 0<λ<1 这实际上是假设无限滞后分布由于0<λ<1X的逐次滞后值对Y的影响是逐渐递减的 非线性最小二乘法步骤 从实践的观点来看科克变换模型很有吸引力一个OLS回归就可得到αβ和λ的估计值(α的估计值是(7
科克模型:在估计的过程中存在以下问题:(1)由于作为解释变量 因此模型中包含随机解释变量(2)即使原模型中的 不存在序列相关然而 是序列相关的(3)解释变量 和误差项 存在序列相关对于滞后长度为已知的分布滞后模型修正的估计方法有经验加权法阿尔蒙(Almon)多项式滞后法等 各种方法的基本思想大致相同都是通过对各滞后变量加权组成线性组合变量(即滞后变量
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Logistic 回归模型赵耐青复旦大学公共卫生学院1数据分析的背景计量单因素统计分析对于两组计量的比较一般采用t检验或秩和检验对于两个变量的相关分析采用Pearson相关分析或Spearman相关分析考虑多因素的影响对于应变量(反应变量)为计量一般可以考虑应用多重线性回归模型进行多因素分析2数据分析的背景单因素的
移动平均法 移动平均法是用一组最近的实际数据值来预测未来一期或几期内产品的需求量产能等的一种常用方法移动平均法适用于即期预测当产品需求既不快速增长也不快速下降且不存在季节性因素时移动平均法能有效地消除预测中的随机波动是非常有用的移动平均法根据预测时使用的各元素的权重不同可以分为:简单移动平均和加权移动平均 还分为一次移动平均法和二次移动平均法两种 一简单移动平均法 简单移动平
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级1第三章 向量自回归模型(VAR) 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型但是经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂为
表中给出的是某地区1980——2001年固定资产投资Y与销售额X的(单位:亿元)年份试就下列模型按照一定的处理方法估计模型参数并解释模型的经济意义探测模型扰动项的一阶自相关1.设定模型 运用局部调整假定(其中为预期最佳值)2.设定模型 =运用局部调整假定(其中为预期最佳值)3.设定模型 Y运用自适应预期假定(其中为预期值)4.运用阿尔蒙多项式变换法估计分布滞后模型 … :
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级医用多元统计分析方法欢迎学习 Logistic 回归模型 主讲:黄志碧 回归分析概述 1根据自变量多少分 (1)简单回归(一个自变量) (2)多元回归(多个自变量) 2根据Y的取值分 (1)确定型回归(多元线性回归)
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