万方数据基
江苏科技大学本 科 毕 业 设 计(论文)学 院 机电与汽车学院 专 业 机械电子工程 学生 窦宇 班级 0745523210 指
#
卡尔曼滤波卡尔曼滤波器是一种由卡尔曼(Kalman)提出的用于时变线性系统的递归滤波器这种滤波器是将过去的测量估计误差合并到新的测量误差中来估计将来的误差卡尔曼滤波的一个典型实例是从一组有限的包含噪声的对物体位置的观察序列(可能有偏差)预测出物体的位置的 HYPERLINK :baike.baiduview161356.htm t _blank 坐标及 HYPERLI
function [x V VV loglik] = kalman_filter(y A C Q R init_x init_V varargin) Kalman filter. [x V VV loglik] = kalman_filter(y A C Q R init_x init_V ...) INPUTS: y(:t) - the observation at time t
卡尔曼滤波1960年由Kalman和Bucy提出(空间技术的发展)是线性最小均方误差滤波把对信号的先验知识用信号的模型形式表示时域状态变量法递推形式的线性最小均方误差算法卡尔曼滤波建立在已知随机信号模型的基础上 它适用于时变非平稳随机序列动态估计.1卡尔曼滤波的基本概念一个实际的系统可用如下形式表示:设向量非平稳序列和用下面的动态方程描述: (4—33)是状态向量是观测向量
卡尔曼滤波器 几个基本定义数学期望E(X)它是简单算术平均的一种推广类似加权平均其具体定义为:E(X) = X1p(X1) X2p(X2) …… Xnp(Xn) X1X2X3……Xn为这几个数 据p(X1)p(X2)p(X3)……p(Xn)为这几个数据的概率函数方差D(X)在概率论和数理统计中方差(英文Variance)用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度D(X)=E{
第21 卷 第3 期
#
绪论1.1 概述在滤波器的发展过程中早期的维纳滤波器涉及到对不随时间变化的统计特性的处理即静态处理在这种信号处理过程中有用信号和无用噪声的统计特性可与它们的频率特性联系起来因此与经典滤波器在概念上还有一定的联系由于军事上的需要维纳滤波器在第二次世界大战期间得到了广泛的应用但是维纳滤波器有如下不足之处:第一必须利用全部的历史观测数据存储量和计算量都很大第二当获得新的观测数据时没有合适的递推算法
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报